برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه قدرت پيش بيني براي مدلهاي فاما و فرنچ و ارزش بتا و بازده مورد انتظار سهام

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
 
چکیده: 

مقاله حاضر به مقايسه دو مدل – مدل (RBM)، مدل سه عامله (F&F) براي پيش بيني بازده مورد انتظار در بازار بورس اوراق بهادار تهران مي پردازد.
يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که مدل سه عامله
F&F بر مدل RBM برتري دارد و ارتباط اندازه شرکت با بازده مورد انتظار شرکت مستقيم و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار با بازده مورد انتظار شرکت معکوس مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 130
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی