برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه قدرت پيش بيني براي مدلهاي فاما و فرنچ و ارزش بتا و بازده مورد انتظار سهام

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
 
چکیده: 

مقاله حاضر به مقايسه دو مدل – مدل (RBM)، مدل سه عامله (F&F) براي پيش بيني بازده مورد انتظار در بازار بورس اوراق بهادار تهران مي پردازد.
يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که مدل سه عامله
F&F بر مدل RBM برتري دارد و ارتباط اندازه شرکت با بازده مورد انتظار شرکت مستقيم و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار با بازده مورد انتظار شرکت معکوس مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اکبری مقدم، ب.، و رضایی، ف.، و نوروزی، ع. (1388). مقایسه قدرت پیش بینی برای مدلهای فاما و فرنچ و ارزش بتا و بازده مورد انتظار سهام. مدلسازی اقتصادی, 3(1 (پیاپی 7)), 55-75. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=127898



Vancouver : کپی

اکبری مقدم بیت اله، رضایی فرزین، نوروزی علی. مقایسه قدرت پیش بینی برای مدلهای فاما و فرنچ و ارزش بتا و بازده مورد انتظار سهام. مدلسازی اقتصادی. 1388 [cited 2021September20];3(1 (پیاپی 7)):55-75. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=127898



IEEE : کپی

اکبری مقدم، ب.، رضایی، ف.، نوروزی، ع.، 1388. مقایسه قدرت پیش بینی برای مدلهای فاما و فرنچ و ارزش بتا و بازده مورد انتظار سهام. مدلسازی اقتصادی, [online] 3(1 (پیاپی 7)), pp.55-75. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=127898.



 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 99 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی