برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1389 , دوره  10 , شماره  4 ; از صفحه 117 تا صفحه 141 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه مدل خود رگرسيوني واريانس ناهمسان شرطي تعميم يافته و شبيه سازي مونت کارلو براي تخمين ارزش در معرض ريسک پورتفوليوي ارز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

يكي از مفاهيم كليدي در مديريت ريسك سبدهاي متشکل از دارايي هاي مالي، مدل سنجش ريسك مبتني بر احتمال، با عنوان «ارزش در معرض ريسك» مي باشد. طي سالهاي اخير، روشهاي متنوعي به منظور اندازه گيري معيار مذکور توسط محققان ارايه گرديده که به کارگيري هر کدام از آنها به علت در نظر گرفتن فروض و مقدمات غيرمشابه، نتايج متفاوتي را نيز حاصل مي نمايد.
بر اين اساس، مقاله حاضر در تلاش است تا دو روش عمده محاسبه اين مقياس، يعني مدل پارامتريک خود رگرسيوني واريانس ناهمسان شرطي تعميم يافته و رايج ترين روش شبيه سازي با نام مونت کارلو را در اندازه گيري ارزش در معرض ريسک پورتفوليوي ارز، به کار گرفته و نتايج آنها را با استفاده از آزمون بازخورد نرخ شکست، مورد مقايسه و ارزيابي قرار دهد. نتايج، عملکرد متفاوت دو مدل را به وضوح نشان مي دهد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 152
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی