برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1389 , دوره  2 , شماره  4 (6) ; از صفحه 173 تا صفحه 186 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي وجود حافظه بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران و ارزيابي مدل هايي که حافظه بلندمدت را در نظر مي گيرند

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه صنعتی شریف
 
چکیده: 

طي دهه گذشته، فرآيندهاي با حافظه بلند مدت، بخش مهمي از تجزيه و تحليل سري هاي زماني را به خود اختصاص داده اند. وجود حافظه بلند مدت در بازده دارايي ها کاربردهاي مهمي در بررسي کارايي بازار، قيمت گذاري اوراق مشتقه و انتخاب سبد دارايي دارد. در اين تحقيق، ابتدا وجود حافظه بلند مدت در سري زماني بازده و نوسانهاي شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بررسي شده است. نتايج آزمون هاي آماري، وجود حافظه بلندمدت را در بازده و نوسانهاي شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تا سطح اطمينان بالايي تاييد مي کنند. در ادامه، دقت پيش بيني مدل هايي که ويژگي حافظه بلندمدت را در نظر نمي گيرند،ARMA  و GARCH، با مدل هاي مشابهي که اين ويژگي را درنظر مي گيرند،ARFIMA  و FIGARCH، به روش پنجره غلتان در بازه هاي زماني مختلف مقايسه شده است. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد مدل نسبتا ساده ARMA، در مقايسه با ساير مدل ها، بهتر مي تواند بازده يک روز بعد شاخص را پيش بيني کند؛ اما در پيش بيني بازده شاخص براي دوره هاي هفتگي، ماهانه، فصلي و شش ماهه، مدل FIGARCH همواره پيش بيني هاي دقيقتري ارايه کرده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شعرایی، س.، و ثنایی اعلم، م. (1389). بررسی وجود حافظه بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران و ارزیابی مدل هایی که حافظه بلندمدت را در نظر می گیرند. پژوهش های حسابداری مالی, 2(4 (6)), 173-186. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125555



Vancouver : کپی

شعرایی سعید، ثنایی اعلم محسن. بررسی وجود حافظه بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران و ارزیابی مدل هایی که حافظه بلندمدت را در نظر می گیرند. پژوهش های حسابداری مالی. 1389 [cited 2021August05];2(4 (6)):173-186. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125555



IEEE : کپی

شعرایی، س.، ثنایی اعلم، م.، 1389. بررسی وجود حافظه بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران و ارزیابی مدل هایی که حافظه بلندمدت را در نظر می گیرند. پژوهش های حسابداری مالی, [online] 2(4 (6)), pp.173-186. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125555.



 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 234 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی