مشخصات مقاله عنوان نشریه: پژوهش هاي حسابداري مالي اطلاعات شماره: زمستان 1389 , دوره 2 , شماره 4 (6) ; از صفحه 67 تا صفحه 88 . عنوان مقاله: مقايسه ريسک سهام رشدي و سهام قيمتي در بورس اوراق بهادار تهران نویسندگان: فروغي داريوش*, صمدي سعيد, موذني قاسم آدرس: * گروه حسابداری، دانشگاه اصفهان، ایران چکیده: پژوهش حاضر در صدد پاسخ گويي به اين سوال اساسي است که آيا ريسک سيستماتيک سهام قيمتي در مقايسه با سهام رشدي، داراي ارتباط بيشتري با ريسک سيستماتيک بازار است؟ همچنين، آيا قدرت پيش بيني کنندگي ريسک سيستماتيک بازار توسط ريسک سيستماتيک سهام قيمتي بيشتر از سهام رشدي است؟ جامعه آماري پژوهش، شامل شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده، نمونه آماري متشکل از ٢٧٤ شرکت از بين شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي بازه زماني ١٣٧٩ تا ١٣٨٧ است. در اين پژوهش، از هفت مدل رگرسيون چند متغيره براي آزمون فرضيه ها استفاده شده است و به منظور برآورد ضرايب رگرسيون براي آزمون فرضيه اول، از مدل داده هاي مقطعي و براي آزمون فرضيه دوم از مدل داده هاي ترکيبي بهره گرفته شده است. در اين پژوهش، براي بررسي ارتباط بين ريسک سيستماتيک بازار و ريسک سيستماتيک سهام قيمتي و رشدي، بازه زماني پژوهش به چهار گروه رکود، مياني، توسعه و اوج تقسيم شده است. همچنين، براي بررسي قدرت پيش بيني کنندگي ريسک سيستماتيک بازار توسط ريسک سيستماتيک سهام قيمتي و رشدي، از مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي شرطي استفاده شده است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که در گروه رکود، ارتباط بين ريسک سيستماتيک سهام رشدي با ريسک سيستماتيک بازار، بيشتر از سهام قيمتي است. در گروه هاي مياني و توسعه، اين ارتباط براي ريسک سيستماتيک سهام قيمتي بيشتر از سهام رشدي است و در گروه اوج نيز هيچ گونه ارتباط معني داري بين ريسک سيستماتيک بازار و ريسک سيستماتيک سهام رشدي و قيمتي وجود ندارد. همچنين، قدرت پيش بيني کنندگي ريسک سيستماتيک بازار توسط سهام قيمتي نسبت به سهام رشدي از برتري خاصي برخوردار نيست. کلید واژه: سهام رشدي(Q2)سهام قيمتي(Q3)صرف ريسک مورد انتظار بازار(Q3)گستره زماني(Q3)گستره قراردادي(Q3) چارک 1 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک اول تازگی است. یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع خیلی زیاد است. چارک 2 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک دوم تازگی است. یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع زیاد است. چارک 3 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک سوم تازگی است. یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع کم است. چارک 4 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک چهارم تازگی است. یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع خیلی کم است. موضوعات مرتبط: - ارجاعات: ندارد مقالات نشریه ای مرتبط: بررسي ارتباط ريسک سيستماتيک سهام وچولگي بازده سهامقابليت پيش بيني قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوي قيمت گذاري دارايي سرمايه اي (CAPM)ارزيابي مدل مبتني بر عوامل بنيادي ريسک در پيشبيني قيمت سهامبررسي رابطه بين ريسک نقدشوندگي و ريسک بازار با بازده سهام رشدي و ارزشي با رويکرد مدل AHP در بورس اوراق بهادار تهرانبررسي تاثير متغيرهاي کلان اقتصادي و ريسک سيستماتيک بر بازده سهام عادي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مقالات همایشی مرتبط: رتبه اعتباری و ریسک سیستماتیک شرکتآزمون اثرگذاری همزمانی قیمت سهام بر ریسک کاهش قیمت سهام استاثرنقدشوندگی سهام بر ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران بررسی رابطه بین نقدشوندگی و ریسک با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانارتباط بین عملکرد مالی و پیش بینی ریسک سهام در بورس اوراق بهادار تهران ویدئوهای مرتبط از مکتبخونه چکیده انگلیسی بازدید یکساله 116 آخرین های بلاگ آموزش اضافه کردن دو محور در ورد و اکسلچگونه جدیدترین مطلب را در گوگل جستجو کنیمیافتن کلمه مترادف انگلیسی در ورد wordتکنیک های جستجو در گوگل: استفاده از عملگر Notنمایش شمارش خطوط در ورد Wordتست آنلاین کرونا ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی