برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1389 , دوره  45 , شماره  93 ; از صفحه 29 تا صفحه 54 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي وجود سرايت بين سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از يک مدل ديناميک چندمتغيره

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

وجود سرايت در بازده و تلاطم دارايي هاي مختلف اهميت زيادي در مطالعه کارايي بازار، انتخاب سبد دارايي و قيمت گذاري دارايي ها دارد. در اين تحقيق سرايت بازده و نيز سرايت تلاطم بين سه شاخص اندازه - مرتب در بورس تهران با استفاده از يک مدل VAR-BEKK بررسي شده است. به نظر مي رسد، بازده هاي روزانه شاخص شرکت هاي کوچک تر، با تاخير، دنباله روي بازده هاي روزانه شاخص شرکت هاي بزرگ تر هستند (ويژگي تقدم - تاخر)، ولي چنين ويژگي در بازده هاي ماهانه و فصلي شاخص ها مشاهده نمي شود. در ضمن، هيچ گونه سرايتي بين تلاطم شاخص ها مشاهده نمي شود. اين در حالي است که سرايت تلاطم در بسياري از بازارهاي مالي دنيا مشاهده شده است. وجود محدوديت دامنه نوسان قيمت ها و قانون حجم مبنا در دوره مورد مطالعه، مي تواند مهم ترين دليل مشاهده اين پديده باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زمانی، ش.، و سوری، د.، و ثنایی اعلم، م. (1389). بررسی وجود سرایت بین سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از یک مدل دینامیک چندمتغیره. تحقیقات اقتصادی, 45(93), 29-54. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125427



Vancouver : کپی

زمانی شیوا، سوری داوود، ثنایی اعلم محسن. بررسی وجود سرایت بین سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از یک مدل دینامیک چندمتغیره. تحقیقات اقتصادی. 1389 [cited 2021July30];45(93):29-54. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125427



IEEE : کپی

زمانی، ش.، سوری، د.، ثنایی اعلم، م.، 1389. بررسی وجود سرایت بین سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از یک مدل دینامیک چندمتغیره. تحقیقات اقتصادی, [online] 45(93), pp.29-54. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125427.



 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 95 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی