برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير انواع مختلف نقاط پرت بر مدل GARCH

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آمار، دانشگاه شهید چمران اهواز
 
چکیده: 

در اين مقاله انواع نقاط پرت نوساز، جمع پذير، تغيير سطح و تغيير موقت در سري هاي زماني معرفي و اثر آن ها در تعيين مدل، برآورد پارامترها و باقيمانده هاي مدل مورد بررسي قرار گرفته است. در مطالعه اي شبيه سازي، مدل GARCH (1,1) را در نظر گرفته و آن را با هر يك از نقاط پرت در نقطه زماني خاصي ادغام كرده، سپس به بررسي و مقايسه تاثير هر نوع نقطه پرت روي اين مدل پرداخته شده است. در نهايت باقيمانده ها با حضور نقطه پرت و سري زماني كه از تفاضل باقيمانده ها با حضور نقطه پرت و بدون آن ها به دست مي آيد، مورد بررسي قرار گرفته و تاثيرات آن ها در نمودارها نشان داده شده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

چینی پرداز، ر.، و کامران فر، ه. (1388). تاثیر انواع مختلف نقاط پرت بر مدل GARCH. مجله علوم آماری, 3(1), 31-46. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124246



Vancouver : کپی

چینی پرداز رحیم، کامران فر هدی. تاثیر انواع مختلف نقاط پرت بر مدل GARCH. مجله علوم آماری. 1388 [cited 2021May12];3(1):31-46. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124246



IEEE : کپی

چینی پرداز، ر.، کامران فر، ه.، 1388. تاثیر انواع مختلف نقاط پرت بر مدل GARCH. مجله علوم آماری, [online] 3(1), pp.31-46. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124246.



 

 
بازدید یکساله 113 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی