برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بهينه سازي سبد سرمايه گذاري سهام بر اساس ماتريس کواريانس نوفه زدايي شده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

عدم تطابق رفتار واقعي بازارهاي مالي با آنچه تئوري هاي اقتصادي تحت عنوان بازارهاي کار ارايه نموده اند. سبب ظهور حوزه هاي مطالعاتي جديدي مانند اقتصاد و مالي رفتاري (ترکيب اقتصاد و علوم رفتاري) و يا فيزيک اقتصاد شده است تا شايد بتوان از اين طريق پاسخ هاي مناسب تري به جهت تبيين رفتار بازارهاي مالي ارايه داد. هدف مقاله، بررسي امکان کاهش ريسک سبد دارايي ها از طريق بکارگيري تئوري ماتريس کواريانس سهام و تشکيل سبد بهينه دارايي ها با استفاده از اطلاعات نوفه زدايي شده مي باشد.
ماتريس کواريانس نوفه زدايي شده، تبيين کننده اطلاعات پايدارتر و با قابليت اتکا بيشتري از ارتباط موجود بين رفتار سهام مي باش. در پژوهش حاضر اطلاعات 70 شرکت پر معامله در بورس اوراق بهادار تهران طي فروردين 83 تا خرداد 87 (شامل 1020 روز معاملاتي) مورد بررسي قرار گرفته اند. نتايج تحقيق نشان مي دهد، پرتفوليوهاي بهينه اي که با استفاده از اطلاعات نوفه زدايي شده به دست آمده اند نسبت به پرتفوليوهاي بهينه مبتني بر اطلاعات تجربي (اطلاعات نوفه دار)، به طور معني داري ريسک کمتري دارند و استفاده از تئوري ماتريس هاي رندومي در مديريت ريسک در بورس اوراق بهادار تهران مفيد و موثر مي باشد. توجه به اين مساله به فعالان بازار و مديران پرتفوليو پيشنهاد مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدی، ش.، و خجسته، م. (1388). بهینه سازی سبد سرمایه گذاری سهام بر اساس ماتریس کواریانس نوفه زدایی شده. نامه مفید, 15(72 (نامه اقتصادی)), 33-48. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123739



Vancouver : کپی

محمدی شاپور، خجسته محمدعلی. بهینه سازی سبد سرمایه گذاری سهام بر اساس ماتریس کواریانس نوفه زدایی شده. نامه مفید. 1388 [cited 2021May18];15(72 (نامه اقتصادی)):33-48. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123739



IEEE : کپی

محمدی، ش.، خجسته، م.، 1388. بهینه سازی سبد سرمایه گذاری سهام بر اساس ماتریس کواریانس نوفه زدایی شده. نامه مفید, [online] 15(72 (نامه اقتصادی)), pp.33-48. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123739.



 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 116 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی