مشخصات مقاله عنوان نشریه: تحقيقات مالي اطلاعات شماره: بهار و تابستان 1389 , دوره 12 , شماره 29 ; از صفحه 0 تا صفحه 0 . عنوان مقاله: بررسي معيارهاي نوسان پذيري، ريسك مطلوب و ريسك نامطلوب در مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي: شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران نویسندگان: صادقي محسن, سروش ابوذر, فرهانيان سيدمحمدجواد آدرس: چکیده: تئوري هاي نوين مالي (MPT) بر اساس مدل سازي ريسك پرتفوي ماركويتز پايه ريزي شدند و همه آن ها مبتني بر فرض وجود رفتار ميانگين واريانس(MVB) هستند. بنابراين مستلزم در نظر گرفتن فرض نرمال بودن بازدهي و توزيع متقارن بازدهي هستند. از طرف ديگر دامنه اين بحث به مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي (CAPM) مي رسد كه به محاسبه ريسك سيستماتيك (?) و استفاده از آن در قيمت گذاري دارايي ها مي پردازد.اين پژوهش به بررسي و تحليل ريسك و معيارهاي مختلف آن و نيز بررسي رابطه آن با بازدهي در بازار سهام ايران مي پردازد تا مشخص سازد كه سرمايه گذاران در ارزيابي هاي خود براي سرمايه گذاري، ريسك را چگونه لحاظ مي نمايند. از اين رو به بررسي رفتار بازار در مورد ريسك مي پردازد و در تلاش جهت تبيين رابطه بين بازدهي و ريسك، مدل هاي قيمت گذاري جايگزين مدل سنتي CAPM را ارايه مي نمايد.نتايج پژوهش نشان مي دهد، بازدهي ماهانه بورس تهران توزيع نرمال ندارد. معيارهاي ريسك مطلوب به شكل قوي تري بازدهي ماهانه را تبيين مي كنند. همچنين نشان مي دهد، قدرت تبيين مدل CAPM پايين است و تفاوت بازدهي هاي محاسبه شده توسط سه مدل CAPM و نيز بازدهي واقعي معنادار است. کلید واژه: ريسك مطلوب(Q3)بتا(Q3)ريسك نامطلوب(Q3)CAPM(Q3) چارک 1 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک اول تازگی است. یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع خیلی زیاد است. چارک 2 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک دوم تازگی است. یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع زیاد است. چارک 3 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک سوم تازگی است. یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع کم است. چارک 4 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک چهارم تازگی است. یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع خیلی کم است. موضوعات مرتبط: موجککاتالیستنارسایی مزمن کلیهکفایت دیالیز ارجاعات: ندارد مقالات نشریه ای مرتبط: مديريت ريسكآزمون تجربي مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي در بورس اوراق بهادار تهرانريسك و بازده: آزمون مدل CCAPM در مقايسه با مدل CAPM در بورس اوراق بهادار تهران آزمون مدل ارزش در معرض ريسك براي پيش بيني و مديريت ريسك سرمايه گذاريبررسي اثر ريسك نا مطلوب بر عملكرد تعديل شده بر اساس ريسك شركت هاي سرمايه گذاري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مقالات همایشی مرتبط: مدیریت ریسک صنایع با استفاده از روشهای مختلف ارزیابی خطراتاستفاده از مقیاس CVaR در مدلسازی مساله طراحی شبکه زنجیره های تامین تحت ریسکمدیریت ریسک در صنعت سرمایه گذاری خطرپذیرارزیابی ریسک در حمل و نقل کالاهای خطرناکبکارگیری ماتریس ارزیابی ریسک در مدیریت ریسکها و ایمن سازی عملیات بهره برداری مترو ویدئوهای مرتبط از مکتبخونه بازدید یکساله 241 آخرین های بلاگ تست آنلاین کروناآشنایی با شاخص های hI ،hf و hm از خانواده شاخص هرشچطور مطالب را تنها در یک سایت خاص جستجو کنیمآموزش جستجوی تصویر در گوگلبرقراری پیوند میان ارجاعات درون متنی و آخر متنآیا میان تعداد نویسندگان یک مقاله و تعداد استنادات آن رابطه وجود دارد ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی