مشخصات مقاله عنوان نشریه: تحقيقات مالي : بهار و تابستان 1389 , دوره 12 , شماره 29 ; از صفحه 0 تا صفحه 0 . عنوان مقاله: بررسي معيارهاي نوسان پذيري، ريسك مطلوب و ريسك نامطلوب در مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي: شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران نویسندگان: صادقي محسن, سروش ابوذر, فرهانيان سيدمحمدجواد آدرس: چکیده: تئوري هاي نوين مالي (MPT) بر اساس مدل سازي ريسك پرتفوي ماركويتز پايه ريزي شدند و همه آن ها مبتني بر فرض وجود رفتار ميانگين واريانس(MVB) هستند. بنابراين مستلزم در نظر گرفتن فرض نرمال بودن بازدهي و توزيع متقارن بازدهي هستند. از طرف ديگر دامنه اين بحث به مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي (CAPM) مي رسد كه به محاسبه ريسك سيستماتيك (?) و استفاده از آن در قيمت گذاري دارايي ها مي پردازد.اين پژوهش به بررسي و تحليل ريسك و معيارهاي مختلف آن و نيز بررسي رابطه آن با بازدهي در بازار سهام ايران مي پردازد تا مشخص سازد كه سرمايه گذاران در ارزيابي هاي خود براي سرمايه گذاري، ريسك را چگونه لحاظ مي نمايند. از اين رو به بررسي رفتار بازار در مورد ريسك مي پردازد و در تلاش جهت تبيين رابطه بين بازدهي و ريسك، مدل هاي قيمت گذاري جايگزين مدل سنتي CAPM را ارايه مي نمايد.نتايج پژوهش نشان مي دهد، بازدهي ماهانه بورس تهران توزيع نرمال ندارد. معيارهاي ريسك مطلوب به شكل قوي تري بازدهي ماهانه را تبيين مي كنند. همچنين نشان مي دهد، قدرت تبيين مدل CAPM پايين است و تفاوت بازدهي هاي محاسبه شده توسط سه مدل CAPM و نيز بازدهي واقعي معنادار است. كلید واژه: ريسك مطلوب(Q3)بتا(Q3)ريسك نامطلوب(Q3)CAPM(Q3) چارک 1 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک اول تازگی است. یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع خیلی زیاد است. چارک 2 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک دوم تازگی است. یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع زیاد است. چارک 3 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک سوم تازگی است. یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع کم است. چارک 4 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک چهارم تازگی است. یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع خیلی کم است. موضوعات مرتبط: موجککاتالیستنارسایی مزمن کلیهکفایت دیالیز ارجاعات: ندارد مقالات نشریه ای مرتبط: آزمون تجربي مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي در بورس اوراق بهادار تهرانريسك و بازده: آزمون مدل CCAPM در مقايسه با مدل CAPM در بورس اوراق بهادار تهران آزمون مدل ارزش در معرض ريسك براي پيش بيني و مديريت ريسك سرمايه گذاريمديريت ريسكبررسي اثر ريسك نا مطلوب بر عملكرد تعديل شده بر اساس ريسك شركت هاي سرمايه گذاري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مقالات همایشی مرتبط: ارزيابي ريسك در حمل و نقل كالاهاي خطرناكاستفاده از مقياس CVaR در مدلسازي مساله طراحي شبكه زنجيره هاي تامين تحت ريسكمديريت ريسك در صنعت سرمايه گذاري خطرپذيرمديريت ريسك صنايع با استفاده از روشهاي مختلف ارزيابي خطراتبكارگيري ماتريس ارزيابي ريسك در مديريت ريسكها و ايمن سازي عمليات بهره برداري مترو ویدئوهای مرتبط از مکتب‌خونه چکیده انگلیسی بازدید یکساله 206 آخرین های بلاگ با کد رایگان QR میزان استفاده از ارائه خود را افزایش دهیدمحققان پر استناد ایران در سال 2019موضوعات جدید علمی را استخراج کنیدبا سرویس رایگان موضوعات مرتبط در ساینس دایرکت آشنا شویمپابلونز : ابزاری رایگان برای رصد مقالات علمی به صورت رایگان از وب آو ساینسچگونه استنادات خود را افزایش دهیم؟ ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی