برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1388 , دوره  13 , شماره  40 ; از صفحه 149 تا صفحه 170 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه عملکرد مدل هاي مختلف در خصوص پيش بيني نوسان بازده بورس اوارق بهادار تهران و تحليل تاثير برخي عوامل بر رفتار نوسان بازده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

در اين پژوهش، عملکرد پيش بيني مدل هاي نوسان شرطي و غيرشرطي (11 مدل) در خصوص پيش بيني نوسان شاخص نقدي و قيمت بورس تهران را بر اساس معيارهاي ارزيابي (متوسط قدرمطلق خطا)، ميانگين مربعات خطا و تايل مورد بررسی قرار داده ايم. افزون بر اين، تاثير عواملي نظير دامنه مجاز و نحوه محاسبه نوسان بر رفتار آن را نيز مورد تجزيه و تحليل قرار داده ايم. نتايج نشان مي دهد عملكرد مدل ميانگين متحرك 250 روزه، هموارسازي نمايي و CGARCH طبق معيارهاي RMSE و Theil از مدل هاي ديگر بهتر است. از سوي ديگر، طبق مدل هاي نوسان شرطي (به استثناي مدل PARCH) تغيير دامنه مجاز نوسان بر روي نوسان تاثيرگذار بوده، در حالي كه مدل ميانگين متحرك خودرگرسيو  (ARMA)خلاف آن را نشان مي دهد. مطالعه رفتار نوسان به صورت روزانه و ماهانه نيز نشان مي دهد كه نوسان در اين دو حالت رفتار متفاوتي از خود نشان مي دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

تهرانی، ر.، و پورابراهیمی، م. (1388). مقایسه عملکرد مدل های مختلف در خصوص پیش بینی نوسان بازده بورس اوارق بهادار تهران و تحلیل تاثیر برخی عوامل بر رفتار نوسان بازده. پژوهشهای اقتصادی ایران, 13(40), 149-170. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123412



Vancouver : کپی

تهرانی رضا، پورابراهیمی محمدرضا. مقایسه عملکرد مدل های مختلف در خصوص پیش بینی نوسان بازده بورس اوارق بهادار تهران و تحلیل تاثیر برخی عوامل بر رفتار نوسان بازده. پژوهشهای اقتصادی ایران. 1388 [cited 2021May13];13(40):149-170. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123412



IEEE : کپی

تهرانی، ر.، پورابراهیمی، م.، 1388. مقایسه عملکرد مدل های مختلف در خصوص پیش بینی نوسان بازده بورس اوارق بهادار تهران و تحلیل تاثیر برخی عوامل بر رفتار نوسان بازده. پژوهشهای اقتصادی ایران, [online] 13(40), pp.149-170. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=123412.



 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 97 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی