نااطميناني در بازار آتي هاي نفت خام و تاثير آن در پيش بيني قيمت و نوسان درآمدهاي نفتي (با ارایه الگویي مناسب براي پيش بيني قيمت و درآمد نفت خام)

وافي نجار داريوش; عرفاني فرد علي

مشخصات مقاله

عنوان نشریه:

مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌

اطلاعات شماره:

پاييز 1389 , دوره 7 , شماره 26 ; از صفحه 177 تا صفحه 199 .

عنوان مقاله:

نااطميناني در بازار آتي هاي نفت خام و تاثير آن در پيش بيني قيمت و نوسان درآمدهاي نفتي (با ارایه الگویي مناسب براي پيش بيني قيمت و درآمد نفت خام)

نویسندگان:

وافي نجار داريوش, عرفاني فرد علي

آدرس:

چکیده:

اين مقاله در ابتدا با بررسي بازار آتي هاي نفت خام و شناسایي ريسک هاي موجود دراين بازار مدلي را که در آن ارتباط قابل قبولي ميان قيمت در بازار آتي ها و قيمت اسپات ارایه دهد، معرفي مي کند و سپس با توجه به اين ساختار، چارچوبي را که بتواند پيش بيني مناسبي از قيمت نفت داشته باشد و در نتيجه عايدي اطمينان بخشي از خريد و فروش نفت حاصل کند ارایه مي دهد. لذا با توجه به فرايندي که در شکل گيري انتظارات در بازار بورس وجود دارد و با استفاده از تحليل هاي فني و استفاده از روشي مناسب براي داده کاوي و مدل سازي، برآوردهایي از قيمت نفت خام و عايدي حاصل از آن به دست آمد و نتايج در سه حالت بررسي شد: 1- زماني که ورودي ها الگوي انتظارات تطبيقي است، 2- وقتي ورودي ها قواعد تحليل فني است و 3- ترکيب موارد اول و دوم، نتايج نشان مي دهد که حالت سوم ضمن کاهش ريسک عايدي ها مقدار عايدي تجمعي را نسبت به حالت هاي اول و دوم به ترتيب %70 و %10 افزايش مي دهد. هم چنين به کارگيري انتظارات تطبيقي در کنار قواعد تحليل فني مقادير پيش بيني را دقيق تر مي کند.

کلید واژه:

بورس نفت(Q3)ريسک قيمت(Q3)شبکه عصبي(Q2)قيمت آتي نفت(Q3)قواعد تحليل فني(Q3)الگوي انتظارات تطبيقي(Q3)

چارک 1 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک اول تازگی است.
یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع خیلی زیاد است.
چارک 2 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک دوم تازگی است.
یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع زیاد است.
چارک 3 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک سوم تازگی است.
یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع کم است.
چارک 4 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک چهارم تازگی است.
یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع خیلی کم است.

موضوعات مرتبط:

بازار اختیار معامله بازارهای جهانی پایداری صادرات شبکه تهویه شبکه عصبی مصنوعی شبکه های عصبی مصنوعی شبکه های عصبی کشش تقاضای صادرات نسبت تامین نقطه تعادل نش

مقالات نشریه ای مرتبط:

مقالات همایشی مرتبط:

ندارد

طرح های مرتبط:

مقالات بین المللی مرتبط:

ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر

ارجاعات:

استنادات:

ابونوري عباسعلي, et al." مقايسه عملکرد مدلهاي رگرسيوني ARIMA و شبکه عصبي با الگوريتم ژنتيک (GMDH) در پيش بيني قيمت نفت خام ايران." مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار (مديريت پرتفوي) 3.11 (1391): 43-62.

+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).

APA : کپی

وافی نجار، د.، و عرفانی فرد، ع. (1389). نااطمینانی در بازار آتی های نفت خام و تاثیر آن در پیش بینی قیمت و نوسان درآمدهای نفتی (با ارایه الگویی مناسب برای پیش بینی قیمت و درآمد نفت خام). مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌, 7(26), 177-199. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122886

Vancouver : کپی

وافی نجار داریوش، عرفانی فرد علی. نااطمینانی در بازار آتی های نفت خام و تاثیر آن در پیش بینی قیمت و نوسان درآمدهای نفتی (با ارایه الگویی مناسب برای پیش بینی قیمت و درآمد نفت خام). مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌. 1389 [cited 2022May21];7(26):177-199. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122886

IEEE : کپی

وافی نجار، د.، عرفانی فرد، ع.، 1389. نااطمینانی در بازار آتی های نفت خام و تاثیر آن در پیش بینی قیمت و نوسان درآمدهای نفتی (با ارایه الگویی مناسب برای پیش بینی قیمت و درآمد نفت خام). مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌, [online] 7(26), pp.177-199. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=122886.