4 SID.ir | پيش بيني قيمت نفت با دو روش ARIMA و شبکه هاي عصبي مصنوعي

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

پيش بيني قيمت نفت با دو روش ARIMA و شبکه هاي عصبي مصنوعي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران
 
چکیده: 

توانايي کم نظير شبکه هاي عصبي مصنوعي به عنوان ابزاري قدرتمند براي تحليل و برآورد در حوزه علوم تجربي و مهندسي موجب شد تا مورد توجه اقتصاددانان قرار گيرد. در اين پژوهش، پس از مرور پژوهش هاي انجام شده در مورد تونايي پيش بيني مدل هاي خود توضيح جمعي ميانگين متحرک (ARIMA) و شبکه هاي عصبي مصنوعي (ANN) به مقايسه اين دو روش براي پيش بيني قيمت روزانه نفت در دوره آوريل 1983 تا ژوئن 2005 پرداخته ايم. افزون بر اين، در اين پژوهش پس از مدلسازي به وسيله شبکه هاي عصبي مصنوعي، به منظور تشخيص سهم مشارکت هر پارامتر ورودي در اين مدل از تجزيه و تحليل حساسيت استفاده کرده ايم. با توجه به حجم وسيع به کارگيري اطلاعات روزانه قيمت جهاني نفت (بيش از 5500 روز اطلاعات) نتايج به دست آمده نشان دهنده برتري غير قابل مقايسه مدل شبکه هاي عصبي مصنوعي نسبت به مدل ARIMA در پيش بيني قيمت روزانه نفت است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 401
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی