4 SID.ir | بحران پول رايج و اقتصاد ايران: يک سيستم هشدار پيش از وقوع
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بحران پول رايج و اقتصاد ايران: يک سيستم هشدار پيش از وقوع

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه سمنان، دانشکده علوم انسانی
 
چکیده: 

در اين مقاله با استفاده از الگوي چرخشي مارکوف، داده هاي فصل کشور ايران در دوره زماني 1383-1367 پردازش و يک الگوي هشدار دهنده پيش از وقوع، برآورد شده است. متغيرهاي الگو شامل ميانگين وزني تغييرات نرخ ارز واقعي بازار و تغييرات ذخاير خارجي بانک مرکزي (شاخص SPI) به عنوان متغير وابسته، و انحراف نرخ ارز واقعي از روند تعادلي، نرخ رشد نسبت M2 به دارايي هاي خارجي، نرخ رشد توليد واقعي، نسبت دارايي هاي خارجي بانک مرکزي به کل دارايي هاي آن، نرخ رشد سپرده هاي بانکي، نرخ رشد نسبت سپرده ها به M2، و نسبت بدهي دولت به بانک مرکزي به کل مطالبات بانک مرکزي، به عنوان متغيرهاي توضيحي مي باشند.
طبق برآورد الگو، متوسط شاخص
SPI در زمان آرامش (وضعيت صفر) حدود 0.8 درصد و در زمان بحران (وضعيت يک) 11 درصد و انحراف معيار SPI در دوره آرامش حدود 2 درصد و در دوره بحران حدود 14 درصد است. اين امر مي تواند بيانگر آن باشد که براي تشخيص و تفکيک دوره هاي بحران از دوره هاي آرامش، هم ميانگين و هم انحراف معيار شاخص SPI، معيارهاي مناسبي به شمار مي آيند.
برآوردها نشان مي دهد که چنانچه اقتصاد ايران در زمان
t در وضعيت آرامش باشد، به احتمال %73 در زمان t+1 هم در آرامش است و اگر در زمان t در وضعيت بحراني قرار داشته باشد به احتمال %87 در زمان t+1 به وضعيت آرامش باز مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 146
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی