برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1399 , دوره  9 , شماره  36 ; از صفحه 435 تا صفحه 450 .
 
عنوان مقاله: 

بهینه سازی پرتفوی سهام با استفاده از رویکرد قابلیت اطمینان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 
چکیده: 
هدف این پژوهش بهینه سازی پرتفوی سهام با در نظر گرفتن بازده احتمالی و تابع مطلوبیت سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور از یک الگوریتم بازگشتی و دو مرحله ای استفاده شده است و یک تابع مطلوبیت به عنوان تابع عمومی الگوریتم احتمالی در نظر گرفته شده است. در این پژوهش با توجه به لیست 50 شرکت فعال که بطور فصلی توسط سازمان بورس اوراق بهادار اعلام و در طی بازه زمانی سال 1390 تا 1394 منتشر شده است، شرکت های برتر انتخاب شدند. با در نظر گرفتن بازدهی شرکت ها در دوره زمانی پنج ساله، بردار بازده و ماتریس کوواریانس تعیین و پس از حل الگوریتم پیشنهادی، پرتفوی بهینه ارائه شد. این پرتفوی، شامل سهام هفت شرکت ایران ترانسفو با وزن 15/0، بانک اقتصاد نوین با وزن 1/0، سایپا با وزن 15/0، سرمایه گذاری غدیر با وزن 15/0، فولاد مبارکه اصفهان با وزن 15/0، مخابرات ایران با وزن 15/0 و ملی صنایع مس ایران با وزن 15/0 می باشد. در این پژوهش کیفیت جواب الگوریتم پیشنهادی با داده های واقعی دوره بعد مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان از قدرت بالای الگوریتم دارد و روش ارائه شده تخصیص سرمایه را به شکل مناسبی انجام می دهد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

امامت، م.، و حنفی زاده، پ. (1399). بهینه سازی پرتفوی سهام با استفاده از رویکرد قابلیت اطمینان. دانش سرمایه گذاری, 9(36 ), 435-450. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=554528



Vancouver : کپی

امامت میرسیدمحمدمحسن، حنفی زاده پیام. بهینه سازی پرتفوی سهام با استفاده از رویکرد قابلیت اطمینان. دانش سرمایه گذاری. 1399 [cited 2022January23];9(36 ):435-450. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=554528



IEEE : کپی

امامت، م.، حنفی زاده، پ.، 1399. بهینه سازی پرتفوی سهام با استفاده از رویکرد قابلیت اطمینان. دانش سرمایه گذاری, [online] 9(36 ), pp.435-450. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=554528.



 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 42 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی