برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي مقايسه اي توان شبكه هاي عصبي با ورودي شاخص هاي تحليل تكنيكي براي پيش بيني قيمت سهام

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مهمترين مساله براي سرمايه گذاران فعال در بازار سرمايه، پيش بيني قيمت سهام مي باشد. هدف اصلي اين مطالعه نيز بررسي  كاربردپذيري پيش بيني قيمت سهام به وسيله شاخص هاي تحليل تكنيكي با استفاده از شبكه هاي عصبي و مقايسه اين روش با ساير روش هاي پيش بيني از جمله شبكه عصبي استفاده كننده از قيمت سهام و مدل هاي ARIMA مي باشد. در اين تحقيق قيمت سهام ده روز آينده چهل شركت فعال در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سه روش مختلف پيش بيني مي شود. در روش اول با استفاده از يك شبكه عصبي پيش خور تك لايه با الگوريتم يادگيري لونبرگ - ماركوات و معيار عملكرد ميانگين مربعات خطا با ورودي ارزش بازار، قيمت پيش بيني مي شود. سپس علاوه بر ورودي ارزش بازار، ميانگين هاي متحرك پنج، ده و بيست روزه و ROC و RSI دوازده روزه نيز به عنوان ورودي به شبكه معرفي گرديد و پيش بيني صورت گرفت. قيمت سهام با استفاده از مدل هاي ARIMA نيز براي كليه شركت هاي پيش بيني شد. با استفاده از تحليل واريانس سه روش مختلف پيش بيني با يكديگر مقايسه گرديدند. از آنجا كه در مورد سي شركت پيش‌بيني قيمت توسط مدل هاي ARIMA به طور معني داري نسبت به مدل هاي شبكه عصبي نتايج بهتري ارايه نموده است مي توان اظهار داشت كه مدل هاي خطي - ARIMA بهتر از مدل هاي غير خطي، شبكه هاي عصبي - توانسته اند پيچيدگي هاي سري هاي زماني قيمت سهام را تجزيه و تحليل نموده و براي پيش بيني قيمت سهام مورد استفاده قرار گيرند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

متوسلی، م.، و طالب کاشفی، ب. (1385). بررسی مقایسه ای توان شبکه های عصبی با ورودی شاخص های تحلیل تکنیکی برای پیش بینی قیمت سهام. نامه مفید, 12(54 (نامه اقتصادی)), 57-82. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=55122



Vancouver : کپی

متوسلی محمود، طالب کاشفی بیژن. بررسی مقایسه ای توان شبکه های عصبی با ورودی شاخص های تحلیل تکنیکی برای پیش بینی قیمت سهام. نامه مفید. 1385 [cited 2021June19];12(54 (نامه اقتصادی)):57-82. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=55122



IEEE : کپی

متوسلی، م.، طالب کاشفی، ب.، 1385. بررسی مقایسه ای توان شبکه های عصبی با ورودی شاخص های تحلیل تکنیکی برای پیش بینی قیمت سهام. نامه مفید, [online] 12(54 (نامه اقتصادی)), pp.57-82. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=55122.



 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 199 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی