برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

برآورد رفتار نرخ ارز واقعي در ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

اينكه رفتار نرخ ارز واقعي، چگونه از طريق متغير هاي كلان اقتصادي يك كشور، تحت تاثير قرار مي گيرد، در اقتصاد کشورها، جايگاه ويژه اي دارد. براين اساس، اين مقاله سعي كرده، مدل رفتار نرخ ارز واقعي ايران را براي سالهاي 1338 تا 1383 برآورد نمايد. برآورد مدل از روش  VARو VECM انجام شده، تا رفتار كوتاه مدت و بلند مدت نرخ ارز واقعي، تعيين شود. برآورد مدل، نشان داد كه شاخص سياست پولي و درجه باز بودن اقتصاد، در كوتاه مدت داراي تاثير منفي بر نرخ ارز واقعي بوده؛ اما در بلندمدت ضريب اين سياست مثبت شده است. متغير سياست ارزي نيز كه بيانگر نظام ارزي در يك كشور است، در كوتاه مدت تاثير منفي بر نرخ ارز واقعي داشته، اما در بلند مدت، اثر سيستم كنترل ارز، بر نرخ ارز واقعي، مثبت بوده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 334
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی