نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاییز 1399 , دوره  11 , شماره  44 ; از صفحه 279 تا صفحه 299 .
 
عنوان مقاله: 

ارزیابی ارزش در معرض ریسک شاخص سهام بر مبنای رویکردهای پارامتریک، شبه پارامتریک و غیرپارامتریک (مطالعه بورس اوراق بهادار تهران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مالی، دانشگاه آزاد بابل، بابل، ایران
 
چکیده: 
هدف پژوهش حاضر، ارزیابی ارزش در معرض ریسک شاخص سهام بر مبنای رویکردهای پارامتریک، شبه پارامتریک و غیر پارامتریک در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس داده های گردآوری شده طی دوره زمانی 1388-1398 می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی است. از طرفی تحقیق حاضر به لحاظ معرفت شناسی از نوع تجربه گرا، سیستم استدلال آن استقرایی و به لحاظ نوع مطالعه میدانی-کتابخانه ای با استفاده از اطلاعات تاریخی به صورت علی-پس رویدادی (یعنی استفاده از اطلاعات گذشته) است. در همین راستا عملکرد هر یک از رویکردهای فوق بررسی گردید و در نهایت با روش پس آزمایی های آزمون کمیته باسل و آزمون های فراوانی Bin، POF و TUFF میزان دقت و صحت هر یک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل نشان می دهد که مدل های پارامتریک، شبه پارامتریک و نیمه پارامتریک از لحاظ کارایی و دقت به ترتیب دارای اولویت می باشند. بعلاوه نتایج پژوهش از منظری دیگر نشان می دهد که بر اساس نسبت تخطی و آزمون های پس آزمایی، مدل های غیرپارامتریک و نیمه پارامتریک، ارزش در معرض ریسک را بیشتر از حد برآورد کرده اند که البته سهم مدل ناپارامتریک در این برآورد بیشتر است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قنبری ممشی، ا.، و نبوی چاشمی، س.، و معماریان، ع. (1399). ارزیابی ارزش در معرض ریسک شاخص سهام بر مبنای رویکردهای پارامتریک, شبه پارامتریک و غیرپارامتریک (مطالعه بورس اوراق بهادار تهران). مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی), 11(44 ), 279-299. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=540228



Vancouver : کپی

قنبری ممشی ابراهیم، نبوی چاشمی سیدعلی، معماریان عرفان. ارزیابی ارزش در معرض ریسک شاخص سهام بر مبنای رویکردهای پارامتریک, شبه پارامتریک و غیرپارامتریک (مطالعه بورس اوراق بهادار تهران). مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی). 1399 [cited 2022August20];11(44 ):279-299. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=540228



IEEE : کپی

قنبری ممشی، ا.، نبوی چاشمی، س.، معماریان، ع.، 1399. ارزیابی ارزش در معرض ریسک شاخص سهام بر مبنای رویکردهای پارامتریک, شبه پارامتریک و غیرپارامتریک (مطالعه بورس اوراق بهادار تهران). مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی), [online] 11(44 ), pp.279-299. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=540228.



 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 165 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی