برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1398 , دوره  12 , شماره  43 ; از صفحه 73 تا صفحه 87 .
 
عنوان مقاله: 

ارائه مدلي جهت انتخاب پرتفوي بهينه در شرايط عدم اطمينان با استفاده از مدل ميانگين-شانس (رويکرد آينده نگر تخمين تابع بازدهي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 
هدف از اين پژوهش ارائه مدل بهينه سازي پرتفوي در چارچوب تئوري عدم اطمينان مي باشد. جهت تخمين نرخ بازدهي دارايي ها از رويکرد آينده نگر مبتني بر نظرات خبرگان استفاده شد. همچنين از يک معيار ريسک متفاوت مبتني بر عدم قطعيت (مدل شانس) جهت مدل سازي ريسک استفاده گرديد. تئوري مورد استفاده جهت مدل سازي عدم قطعيت موجود در پارامترهاي مدل، تئوري عدم اطمينان مي باشد. تيم خبرگان حاضر در اين تحقيق جهت تکميل اطلاعات مورد نياز در خصوص پيش بيني هاي مورداستفاده، شامل 30 مدير سبد صندوق هاي سرمايه گذاري فعال در بورس اوراق بهادار تهران مي باشند. در پايان جهت نمايش قابليت کاربرد، مدل طراحي شده در بورس اوراق بهادار تهران به کارگيري و با توجه به ماهيت غيرخطي مدل، از روش فرا ابتکاري الگوريتم ژنتيک جهت حل آن استفاده گرديد. درنهايت با توليد پرتفو هاي تصادفي و مقايسه آن با پرتفوي بهينه حاصل از حل مدل به اين نتيجه رسيديم که پرتفوي بهينه ضمن عملکرد بهتر به سطح بالاتري از بازدهي نيز دست پيدا مي کند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

دیده خانی، ح.، و شیری قهی، ا.، و میران، ب. (1398). ارائه مدلی جهت انتخاب پرتفوی بهینه در شرایط عدم اطمینان با استفاده از مدل میانگین-شانس (رویکرد آینده نگر تخمین تابع بازدهی). دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی), 12(43 ), 73-87. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=486904



Vancouver : کپی

دیده خانی حسین، شیری قهی امیر، میران بهزاد. ارائه مدلی جهت انتخاب پرتفوی بهینه در شرایط عدم اطمینان با استفاده از مدل میانگین-شانس (رویکرد آینده نگر تخمین تابع بازدهی). دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی). 1398 [cited 2022January21];12(43 ):73-87. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=486904



IEEE : کپی

دیده خانی، ح.، شیری قهی، ا.، میران، ب.، 1398. ارائه مدلی جهت انتخاب پرتفوی بهینه در شرایط عدم اطمینان با استفاده از مدل میانگین-شانس (رویکرد آینده نگر تخمین تابع بازدهی). دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی), [online] 12(43 ), pp.73-87. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=486904.



 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 66 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی