برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1395 , دوره  18 , شماره  4 ; از صفحه 591 تا صفحه 612 .
 
عنوان مقاله: 

انتخاب پرتفوي بهينه با استفاده از برنامه ريزي فرا آرماني و برنامه ريزي آرماني ترتيبي توسعه يافته

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 
پس از انتشار مقاله ي مارکويتز در سال 1952، يافتن بهترين راه براي بهينه سازي پرتفوي بين فعالان صنعت مديريت سرمايه-گذاري اهميت مضاعف پيدا کرد و به همين منظور روش هاي زيادي براي انتخاب سبد سهام معرفي شدند. اين مقاله به انتخاب پرتفوي بهينه ي سهام با استفاده از تکنيک هاي نوين برنامه ريزي آرماني، يعني دو تکنيک برنامه ريزي فرا آرماني (Meta-GP) و برنامه ريزي آرماني ترتيبي توسعه يافته (ELGP) پرداخته است. هر دو مدل به دنبال حداکثرسازي بازدهي و نقدشوندگي و همچنين به حداقل رساندن بتا و ريسک سهام شرکت ها براي تشکيل پرتفوي بهينه اند. در نهايت دو پرتفوي به دست آمده با مقدار بازدهي هر يک مقايسه شد. اين پژوهش در بازار بورس اوراق بهادار تهران اجرا شده است. بازدهي کل پرتفوي در مدل برنامه ريزي آرماني ترتيبي توسعه يافته 678/21 درصد و در برنامه ريزي فرا آرماني 172/20 درصد است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

تقی زاده یزدی، م.، و فلاح پور، س.، و احمدی مقدم، م. (1395). انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از برنامه ریزی فرا آرمانی و برنامه ریزی آرمانی ترتیبی توسعه یافته. تحقیقات مالی, 18(4 ), 591-612. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467966



Vancouver : کپی

تقی زاده یزدی محمدرضا، فلاح پور سعید، احمدی مقدم محمد. انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از برنامه ریزی فرا آرمانی و برنامه ریزی آرمانی ترتیبی توسعه یافته. تحقیقات مالی. 1395 [cited 2022January21];18(4 ):591-612. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467966



IEEE : کپی

تقی زاده یزدی، م.، فلاح پور، س.، احمدی مقدم، م.، 1395. انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از برنامه ریزی فرا آرمانی و برنامه ریزی آرمانی ترتیبی توسعه یافته. تحقیقات مالی, [online] 18(4 ), pp.591-612. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467966.



 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 117 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی