نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1397 , دوره  9 , شماره  35 ; از صفحه 179 تا صفحه 196 .
 
عنوان مقاله: 

مدل نوسانات بازار نفت مبتني بر رهيافت راه گزيني رژيم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
 
چکیده: 
بر اساس يافته هاي پژوهشگران اقتصادسنجي مالي قيمت نفت به عنوان يکي از مهمترين متغيرهاي کلان اقتصادي بر بازار مالي و اقتصاد کشورهاي صادر کننده نفت اثرگذار است. در اين پژوهش از قيمت سبد نفتي اوپک با فراواني روزانه استفاده شده است. دوره زماني مورد بررسي از 3 آگوست 2013 تا 26 دسامبر 2016 است. اين دوره شامل تحولات مختلفي از قبيل ناآرامي و جنگ در خاورميانه، کاهش شديد و غير منتظره قيمت نفت به دلايلي همچون کاهش در تقاضا، توافق برجام 27 و توافق اعضاي اوپک جهت کاهش توليد نفت به منظور افزايش قيمت نفت بوده و از اين جهت مورد توجه قرار گرفته است.بررسي هاي اوليه نشان مي دهد نوسانات خوشه اي است يعني ويژگي توزيع مستقل و يکسان و همساني واريانس نقض مي گردد. آزمون بريوش گادفري وجود اثرات آرچ و گارچ را تاييد مي کند. همچنين آزمون کلي نگر با برآورد چگالي کرنل بر اساس قاعده مونت کارلو با اعمال وزن پارزن بر وجود اثرات ARCH در متغير دلالت دارد.نتايج بررسي نوسانات قيمت نفت با استفاده از مدل MS-GARCH تک و چند رژيمه دلالت بر آن دارد که مدل سه رژيمه براي تبيين رفتار متغير در دوره مورد بررسي مناسب است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رستمی، م.، و نقوی پور، م.، و مقدس بیات، م. (1397). مدل نوسانات بازار نفت مبتنی بر رهیافت راه گزینی رژیم. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی), 9(35 ), 179-196. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=357978



Vancouver : کپی

رستمی محمدرضا، نقوی پور مریم، مقدس بیات مریم. مدل نوسانات بازار نفت مبتنی بر رهیافت راه گزینی رژیم. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی). 1397 [cited 2022July03];9(35 ):179-196. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=357978



IEEE : کپی

رستمی، م.، نقوی پور، م.، مقدس بیات، م.، 1397. مدل نوسانات بازار نفت مبتنی بر رهیافت راه گزینی رژیم. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی), [online] 9(35 ), pp.179-196. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=357978.



 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 71 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی