برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1396 , دوره  8 , شماره  33 ; از صفحه 283 تا صفحه 298 .
 
عنوان مقاله: 

پيش بيني روند قيمت سهام در بورس ايران مبتني بر ترکيب شبکه هاي بيزين و مدل مخفي مارکوف

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 
رفتار سهام و روند تغييرات آن يکي از پيچيده ترين مکانيزم هايي است که همواره مورد توجه محققان مي باشد. بورس تحت تاثير عوامل مختلف بيروني و دروني قرار دارد. عوامل تاثيرگذار بيروني مانند عوامل سياسي و اجتماعي قابليت اندازه گيري ندارند، به همين جهت براي پيش بيني روند بورس، بايد بر روي تاثير عوامل دروني تمرکز نمود. در اين پژوهش سيستم ترکيبي مبتني بر شبکه هاي بيزين و مدل مخفي مارکوف، جهت پيش بيني روند روزانه بورس ايران پيشنهاد شده است. براي سهام هر شرکت، 6 شاخص بورس اوراق بهادار تهران که داراي بالاترين ضريب همبستگي مي باشند و 22 انديکاتور تکنيکي به عنوان متغيرهاي ورودي در فاز پيش پردازش استفاده مي شوند. از شبکه هاي بيزين جهت مشخص نمودن روابط بين متغيرها و از جداول احتمال شرطي آن براي بررسي تاثير هر متغير در پيش بيني استفاده مي شود. در نهايت از مدل مخفي مارکوف براي پيش بيني روند بازار در مجموعه هاي استخراج شده از شبکه بيزين، استفاده مي شود. مدل پيشنهادي بر روي سهام چهار شرکت داخلي به نام فولاد مبارکه اصفهان، ايران خودرو، بانک ملت و ايران دارو مورد بررسي قرار گرفته است. معيارهاي ارزيابي در سيستم پيشنهادي، کارايي بالاي اين روش را نشان مي دهند. بالاترين درصد صحت سيستم پيشنهادي 85.25 و متوسط درصد صحت آن 83.26 مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

علامتیان، ز.، و وفایی جهان، م. (1396). پیش بینی روند قیمت سهام در بورس ایران مبتنی بر ترکیب شبکه های بیزین و مدل مخفی مارکوف. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی), 8(33 ), 283-298. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=357775



Vancouver : کپی

علامتیان زهره، وفایی جهان مجید. پیش بینی روند قیمت سهام در بورس ایران مبتنی بر ترکیب شبکه های بیزین و مدل مخفی مارکوف. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی). 1396 [cited 2022January19];8(33 ):283-298. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=357775



IEEE : کپی

علامتیان، ز.، وفایی جهان، م.، 1396. پیش بینی روند قیمت سهام در بورس ایران مبتنی بر ترکیب شبکه های بیزین و مدل مخفی مارکوف. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی), [online] 8(33 ), pp.283-298. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=357775.



 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 102 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی