4 SID.ir | انتخاب و بهينه سازي سبد سهام با استفاده از الگوريتم ژنتيک، با بهره گيري از مدل ميانگين - نيمه واريانس مارکويتز

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

انتخاب و بهينه سازي سبد سهام با استفاده از الگوريتم ژنتيک، با بهره گيري از مدل ميانگين - نيمه واريانس مارکويتز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

يکي از ويژگي هاي مهم کشورهاي صنعتي و توسعه يافته، وجود بازار فعال و پوياي پول و سرمايه است. به عبارت ديگر، اگر پس اندازهاي افراد با مکانيسم صحيح به بخش توليد هدايت شوند، علاوه بر بازدهي که براي صاحبان سرمايه به ارمغان مي آورد، مي تواند به عنوان مهمترين عامل تامين سرمايه، براي راه اندازي طرح هاي اقتصادي جامعه نيز مفيد باشد. در پژوهش حاضر، انتخاب و بهينه سازي سهام با استفاده از سه الگوريتم، شامل الگوريتم ژنتيک، فرهنگي و ازدحام ذرات مورد بررسي قرار گرفته است. از اين رو، 106 شرکت پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، در طي دوره زماني 1386 الي 1393، به منظور بررسي اين موضوع مورد آزمون قرار گرفتند.
اين پژوهش به بررسي تفاوت بين ميانگين بازده سرمايه گذاري در سبدهاي منتخب بر اساس سه روش پرداخته و آزمون هاي آماري مربوط به نتايج حاکي از عدم وجود اختلاف معنادار بين سه الگوريتم مي باشد. از طرفي به منظور مقايسه دو الگوريتم و بررسي برتري الگوريتم ها، اين دو روش بهينه سازي از دو بعد تابع هدف و نسبت بازده و ريسک مورد مقايسه قرار گرفتند و از آنجايي که الگوريتم ژنتيک مقدار تابع هدف کمتري داشته يا به عبارتي با کمترين خطا به بهترين نتيجه رسيده است، نسبت به الگوريتم هاي ديگر بهتر عمل کرده است و نشان دهنده برتري نسبي اين الگوريتم در انتخاب سبد سهام بهينه است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 116
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی