برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1396 , دوره  8 , شماره  31 ; از صفحه 19 تا صفحه 42 .
 
عنوان مقاله: 

انتخاب و بهينه سازي سبد سهام با استفاده از الگوريتم ژنتيک، با بهره گيري از مدل ميانگين - نيمه واريانس مارکويتز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
يکي از ويژگي هاي مهم کشورهاي صنعتي و توسعه يافته، وجود بازار فعال و پوياي پول و سرمايه است. به عبارت ديگر، اگر پس اندازهاي افراد با مکانيسم صحيح به بخش توليد هدايت شوند، علاوه بر بازدهي که براي صاحبان سرمايه به ارمغان مي آورد، مي تواند به عنوان مهمترين عامل تامين سرمايه، براي راه اندازي طرح هاي اقتصادي جامعه نيز مفيد باشد. در پژوهش حاضر، انتخاب و بهينه سازي سهام با استفاده از سه الگوريتم، شامل الگوريتم ژنتيک، فرهنگي و ازدحام ذرات مورد بررسي قرار گرفته است. از اين رو، 106 شرکت پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، در طي دوره زماني 1386 الي 1393، به منظور بررسي اين موضوع مورد آزمون قرار گرفتند.اين پژوهش به بررسي تفاوت بين ميانگين بازده سرمايه گذاري در سبدهاي منتخب بر اساس سه روش پرداخته و آزمون هاي آماري مربوط به نتايج حاکي از عدم وجود اختلاف معنادار بين سه الگوريتم مي باشد. از طرفي به منظور مقايسه دو الگوريتم و بررسي برتري الگوريتم ها، اين دو روش بهينه سازي از دو بعد تابع هدف و نسبت بازده و ريسک مورد مقايسه قرار گرفتند و از آنجايي که الگوريتم ژنتيک مقدار تابع هدف کمتري داشته يا به عبارتي با کمترين خطا به بهترين نتيجه رسيده است، نسبت به الگوريتم هاي ديگر بهتر عمل کرده است و نشان دهنده برتري نسبي اين الگوريتم در انتخاب سبد سهام بهينه است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

پاک مرام، ع.، و بحری ثالث، ج.، و ولی زاده، م. (1396). انتخاب و بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک, با بهره گیری از مدل میانگین - نیمه واریانس مارکویتز. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی), 8(31 ), 19-42. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=357585



Vancouver : کپی

پاک مرام عسگر، بحری ثالث جمال، ولی زاده مصطفی. انتخاب و بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک, با بهره گیری از مدل میانگین - نیمه واریانس مارکویتز. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی). 1396 [cited 2021December06];8(31 ):19-42. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=357585



IEEE : کپی

پاک مرام، ع.، بحری ثالث، ج.، ولی زاده، م.، 1396. انتخاب و بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک, با بهره گیری از مدل میانگین - نیمه واریانس مارکویتز. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی), [online] 8(31 ), pp.19-42. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=357585.



 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 187 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی