برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1396 , دوره  10 , شماره  40 ; از صفحه 91 تا صفحه 114 .
 
عنوان مقاله: 

پيش بيني خطر سقوط قيمت سهام با استفاده از الگوريتم ژنتيک و مقايسه با رگرسيون لوجستيک، با تاکيد بر نگرش انتخاب ويژگي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه مازندران
 
چکیده: 

ريسک سقوط قيمت سهام،‏ شاخصي براي اندازه گيري عدم تقارن در ريسک محسوب مي شود و از اهميت فراواني در تحليل پرتفوي و قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي برخوردار است. با توجه به اهميت ريسک سقوط،‏ پژوهش هاي متعددي به بررسي عوامل موثر بر آن پرداخته اند که در تمام آنها از روش هاي سنتي به منظور پيش بيني استفاده شده است در حالي که در سال هاي اخير روش هاي نوين فراابتکاري در ساير مباحث مالي به طور گسترده اي مورد استفاده قرار گرفته است و نتايج بهتري داشته اند. هدف اين پژوهش،‏ مدل بندي پيش بيني خطر سقوط قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،‏ با استفاده از الگوريتم ژنتيک و مقايسه نتايج با رگرسيون لجستيک مي باشد. بدين منظور يک فرضيه براي بررسي اين موضوع تدوين و داده هاي مربوط به 107 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران براي دوره زماني بين سال هاي 1389تا 1395 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. ابتدا 14 متغير مستقل به عنوان ورودي الگوريتم ترکيبي ژنتيک و شبکه عصبي مصنوعي که به عنوان يک روش انتخاب ويژگي در نظر گرفته شده است،‏ وارد مدل گرديد و 7 متغير بهينه انتخاب شد سپس با استفاده از الگوريتم ژنتيک و رگرسيون لجستيک اقدام به پيش بيني خطر سقوط قيمت سهام گرديد. براي محاسبه خطر سقوط قيمت سهام از معيار دوره خطر استفاده شده است. .نتايج اين پژوهش نشان مي دهدكه مدل مبتني بر الگوريتم ژنتيک نسبت به رگرسيون لجستيک،‏ براي پيش بيني خطر سقوط قيمت سهام توانايي بيشتري دارد. بنابراين فرضيه پژوهش تاييد مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ملکیان، ا.، و فخاری، ح.، و قاسمی، ج.، و فرزاد، س. (1396). پیش بینی خطر سقوط قیمت سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک و مقایسه با رگرسیون لوجستیک, با تاکید بر نگرش انتخاب ویژگی. بورس اوراق بهادار, 10(40 ), 91-114. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=349696



Vancouver : کپی

ملکیان اسفندیار، فخاری حسین، قاسمی جمال، فرزاد سروه. پیش بینی خطر سقوط قیمت سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک و مقایسه با رگرسیون لوجستیک, با تاکید بر نگرش انتخاب ویژگی. بورس اوراق بهادار. 1396 [cited 2021November29];10(40 ):91-114. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=349696



IEEE : کپی

ملکیان، ا.، فخاری، ح.، قاسمی، ج.، فرزاد، س.، 1396. پیش بینی خطر سقوط قیمت سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک و مقایسه با رگرسیون لوجستیک, با تاکید بر نگرش انتخاب ویژگی. بورس اوراق بهادار, [online] 10(40 ), pp.91-114. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=349696.



 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 99 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی