برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1396 , دوره  10 , شماره  38 ; از صفحه 87 تا صفحه 110 .
 
عنوان مقاله: 

بهينه سازي سبد سهام بورس اوراق بهادار با استفاده از الگوريتم هاي فراکاوشي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

يکي از رويکردهاي بهينه يابي که در علوم مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد الگوريتم هاي فراکاوشي مي باشد. در اين پژوهش، با استفاده از الگوريتم فراکاوشي جديد جستجوي موجودات همزيست (SOS) مدلي براي انتخاب بهينه پرتفوي معرفي گرديده و سپس نتايج بدست آمده از آن با نتايج بدست آمده از الگوريتم هاي قديمي تر ژنتيک (GA) و ازدحام ذرات (PSO) مقايسه گرديده است. بدين منظور با استفاده از اطلاعات ده ماهه بازده 50 شرکت برتر بورس، پرتفوي بهينه با توجه به هدف حداکثر سازي سود و حداقل سازي ريسک به وسيله الگوريتم هاي مذکور برآورد و با يکديگر مقايسه گرديده است. نتايج به دست آمده از اجراي الگوريتم ها حاکي از آن است که عليرغم توانايي بالاي الگوريتم هاي مورد بررسي در بهينه سازي سبد سهام، الگوريتم SOS در مقايسه با ساير الگوريتم هاي مورد بررسي توانايي بالاتري در بهينه سازي سبد سهام دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 146
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی