برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بهينه سازي سبد سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوريتم چرخه آب (WCA)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران
 
چکیده: 
انتخاب سبد سرمايه گذاري بهينه يکي از مهم ترين چالش هاي علوم مالي است. هدف اين مطالعه بکارگيري الگوريتم چرخه آب چند هدفه (MOWCA) براي يافتن ترکيبي کارآمد از سبد سرمايه گذاري است. مساله مورد مطالعه يک مساله چند هدفه غير خطي است که توابع هدف آن شامل حداکثر سازي بازده و حداقل سازي ريسک است.الگوريتم چرخه آب از فرآيند چرخه آب در طبيعت شبيه سازي شده است و نخستين بار توسط مرادي و همکاران (2017) از اين الگوريتم براي بهينه سازي سبد سهام در چهار بورس بزرگ دنيا بهره گرفته شده است. در اين تحقيق از اطلاعات روزانه طي سال هاي 1392 تا 1394، 30 شرکت بزرگ بورس تهران استفاده شده است. به علاوه عملکرد MOWCA براي حل مسائل بهينه سازي چندهدفه با ساير بهينه سازهاي چندهدفه از قبيل الگوريتم ژنتيک چندهدفه (MOGA) و الگوريتم پرندگان چندهدفه (MOPSO) مقايسه شده است. به منظور مقايسه از چهار معيار عملکرد براي مقايسه نتايج الگوريتم ها از چهار معيار مرسوم استفاده شده است: فاصله، يکنواختي، تنوع و پوشش. يافته ها حاکي از آن است که بر اساس اغلب معيارهاي ارزيابي عملکرد مورد استفاده در اين تحقيق، MOWCA درمقايسه با ساير الگوريتم هاي فرا ابتکاري براي مسائل بهينه سازي سبد سرمايه گذاري کارآمدي بيشتري دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مرادی، م. (1396). بهینه سازی سبد سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم چرخه آب (WCA). چشم انداز مدیریت مالی, 7(4 (20) ), 9-32. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=349180



Vancouver : کپی

مرادی محمد. بهینه سازی سبد سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم چرخه آب (WCA). چشم انداز مدیریت مالی. 1396 [cited 2021December05];7(4 (20) ):9-32. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=349180



IEEE : کپی

مرادی، م.، 1396. بهینه سازی سبد سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم چرخه آب (WCA). چشم انداز مدیریت مالی, [online] 7(4 (20) ), pp.9-32. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=349180.



 

 
بازدید یکساله 172 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی