برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بهينه سازي سبد سهام با استفاده از روش تبريد شبيه سازي شده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 
مساله بهينه سازي مارکويتز و تعيين مرز کاراي سرمايه گذاري، هنگامي­که وضعيت و محدوديت هاي دنياي واقعي در نظر گرفته شود، به سادگي با استفاده از شيوه هاي دقيق رياضي، مانند برنامه­ريزي درجه دوم، حل نمي شود. از سوي ديگر، اغلب مديران ترجيح مي دهند به جاي مديريت سبد بسيار بزرگ، سبد کوچکي از دارايي ها را اداره کنند. اين مساله را مي توان به محدوديت هاي کاردينال، يعني محدوديت هاي حداقل و حداکثر تعداد دارايي هاي سبد تشبيه کرد. پژوهش پيش رو با بهره مندي از الگوريتم فرا ابتکاري تبريد شبيه سازي شده، به حل مساله بهينه سازي سبد با محدوديت هاي کاردينال پرداخته است. بدين منظور با استفاده از اطلاعات سهام پنجاه شرکت فعال تر در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زماني اول فروردين 1389 تا پايان فروردين 1391، مرز کاراي سبدهاي مختلف 10 تا 50 سهمي ترسيم شده است. نتايج پژوهش موفقيت الگوريتم تبريد شبيه سازي شده را در حل مساله فوق نشان مي دهد. همچنين با انتخاب درست سهام و تعيين وزن هاي مناسب از آن، مي توان سبد هاي کوچک تري که عملکرد مناسب تري دارند، انتخاب کرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قدوسی، س.، و تهرانی، ر.، و بشیری، م. (1394). بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش تبرید شبیه سازی شده. تحقیقات مالی, 17(1 ), 141-158. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=320080



Vancouver : کپی

قدوسی سعید، تهرانی رضا، بشیری مهدی. بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش تبرید شبیه سازی شده. تحقیقات مالی. 1394 [cited 2021December08];17(1 ):141-158. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=320080



IEEE : کپی

قدوسی، س.، تهرانی، ر.، بشیری، م.، 1394. بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش تبرید شبیه سازی شده. تحقیقات مالی, [online] 17(1 ), pp.141-158. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=320080.



 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 130 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی