پيش بيني رفتار سرمايه گذاري شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه هاي عصبي

رفتار سرمايه گذاري شرکتي، فرايند پيچيده اي است که تحت تاثير عوامل بسياري قرار دارد.بر خلاف پژوهش هاي قبلي، پژوهش حاضر رويکردي جامع نگر دارد و با استفاده از روش فراتلفيق، ابتدا عوامل اثرگذار بر سرمايه گذاري شرکتي را شناسايي و آن ها را به عوامل مالي و بنيادي تفکيک کرده است. سپس، با استفاده از روش مدل سازي علي، روابط ميان متغيرهاي مدل سرمايه گذاري شرکتي، استخراج و در نهايت، مدل به وسيله شبکه عصبي آزمون شده است. در اين پژوهش از داده هاي شرکت هاي موجود در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 8 ساله منتهي به 29 اسفند 1390، استفاده شده است به نحوي که داده هاي 5 سال ابتدايي براي تاييد و يادگيري و 3 سال پاياني براي آزمون مدل، مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج، مويد توانايي بيش از 62 درصد مدل، در پيش بيني رفتار سرمايه گذاري شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران است.