برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي حافظه بلندمدت در نوسان هاي بازدهي شاخص بورس اوراق بهادار تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

با توجه به رشد و اهميت روزافزون بازارهاي مالي، وجود هرگونه نوساني در اين بازارها، آثار شگرفي بر اقتصاد مي گذارد. لذا، در عرصه پوياي بازارهاي مالي از جمله بازار بورس اوراق بهادار پيش بيني آينده به يکي از مهمترين مسايل در علوم مالي ارتقا يافته است. در اين راستا اين نوشتار با استفاده از داده هاي روزانه شاخص قيمت و بازده نقدي بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني 5/1/1388 الي 30/7/1392 وجود حافظه بلندمدت در بازدهي و نيز نوسان هاي شاخص قيمت اين بازار رابررسي نموده است. پس از تاييد وجود حافظه بلندمدت در سري بازدهي بورس، به کمک خانواده مدل هاي واريانس ناهمسان شرطي (اعم از مدل هاي غير فرکتالي و فرکتالي) به برازش بهترين تصريح براي تبيين رفتار نوسان هاي بازدهي بورس پرداخته شد. نتايج اين پژوهش، مويد وجود حافظه بلندمدت در هر دو معادله ميانگين و واريانس سري مذکور بوده است. حال آنکه، در بين مدل هاي واريانس ناهمسان شرطي که در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفته، بر اساس معيارهاي اطلاعات (آکائيک و شوارتز) مدل ARFIMA(1,2)-FIGARCH(BBM) به عنوان بهترين مدل براي مدل سازي نوسان هاي بازدهي بورس در دوره مورد بررسي، انتخاب شده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کمیجانی، ا.، و نادری، ا.، و گندلی علیخانی، ن. (1394). بررسی حافظه بلندمدت در نوسان های بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار تهران. مدیریت دارایی و تامین مالی, 3(3 (پیاپی 10) ), 67-82. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=314633



Vancouver : کپی

کمیجانی اکبر، نادری اسماعیل، گندلی علیخانی نادیا. بررسی حافظه بلندمدت در نوسان های بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار تهران. مدیریت دارایی و تامین مالی. 1394 [cited 2021September16];3(3 (پیاپی 10) ):67-82. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=314633



IEEE : کپی

کمیجانی، ا.، نادری، ا.، گندلی علیخانی، ن.، 1394. بررسی حافظه بلندمدت در نوسان های بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار تهران. مدیریت دارایی و تامین مالی, [online] 3(3 (پیاپی 10) ), pp.67-82. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=314633.



 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 73 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی