برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

پويايي هاي رابطه متغيرهاي کلان و شاخص بازار سهام

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه اقتصاد مالی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

مطالعات گسترده اي رابطه بين نوسان هاي بازار سهام و متغيرهاي کلان را بررسي کرده اند. در اين پژوهش براي پيشبرد مطالعات اين حوزه از الگوي اقتصادسنجي VARX-DCC-GARCH استفاده شده است. از مزيت هاي به کارگيري اين الگو به اين موارد مي توان اشاره کرد: بررسي اثرگذاري نوسان هاي متغيرها در سطح ميانگين و واريانس (نوسان پذيري) در قالب يک الگو، درنظرگرفتن متغير قيمت نفت به عنوان يک متغير برونزاي اثرگذار بر روابط کوتاه مدت و بلندمدت و متغير در طول زمان درنظرگرفتن همبستگي بين نوسان پذيري متغيرها. براي برآورد الگو از داده هاي ماهانه 1392-1381 براي اقتصاد ايران و بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. بر اساس نتايج اين الگو، متغيرهاي نرخ ارز، تورم و قيمت نفت هر سه اثري مثبت در بلندمدت بر شاخص سهام دارند و نرخ ارز اثر بيشتري دارد. همچنين شوک هاي کوتاه مدت قيمت نفت، اثر بيشتري بر شاخص سهام دارد. همچنين بررسي همبستگي بين نوسان پذيري ها نشان مي دهد نوسان پذيري نرخ ارز، اثري مثبت بر نوسان پذيري شاخص سهام دارد. اين همبستگي در سال هاي 1387 تا 1392 تشديد شده است. همچنين نوسان پذيري تورم، همبستگي مثبت ضعيفي با نوسان هاي شاخص سهام دارد و نوسان پذيري قيمت نفت با نوسان پذيري بازار سهام همبستگي ندارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عباسی نژاد، ح.، و محمدی، ش.، و ابراهیمی، س. (1396). پویایی های رابطه متغیرهای کلان و شاخص بازار سهام. مدیریت دارایی و تامین مالی, 5(1 (پیاپی 16) ), 61-82. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=313370



Vancouver : کپی

عباسی نژاد حسین، محمدی شاپور، ابراهیمی سجاد. پویایی های رابطه متغیرهای کلان و شاخص بازار سهام. مدیریت دارایی و تامین مالی. 1396 [cited 2021June16];5(1 (پیاپی 16) ):61-82. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=313370



IEEE : کپی

عباسی نژاد، ح.، محمدی، ش.، ابراهیمی، س.، 1396. پویایی های رابطه متغیرهای کلان و شاخص بازار سهام. مدیریت دارایی و تامین مالی, [online] 5(1 (پیاپی 16) ), pp.61-82. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=313370.



 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 188 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی