برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  1 , شماره  1 ; از صفحه 25 تا صفحه 46 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي معادلات آشوب بر سيستم بورس اوراق بهادار (موردکاوي سيستم بورس اوراق بهادار تهران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت اجرایی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
 
چکیده: 

از نقطه نظر نظريه آشوب، سيستمهاي پيچيده صرفا ظاهري پر آشوب دارند و در نتيجه، نامنظم و تصادفي به نظر مي رسند، در حالي که ممکن است تابع يک جريان معين با يک فرمول رياضي مشخص باشد. در اقتصاد، بازارهاي پولي و مالي يکي از موارد بسيار مناسب براي به کارگيري نظريه آشوب هستند، زيرا نظريه هاي موجود در اقتصاد بازارهاي پولي و مالي حاکي از آن هستند که متغيرهاي پولي مانند نرخ ارز و قيمت سهام، تصادفي و در نتيجه تغييرات آنها غير قابل پيش بيني هستند. مطابق نظريه آشوب اگر فرايند تعيين کننده متغيرهاي پولي از يک فرايند غيرخطي معين پيروي کند، مي توان تغييرات آنها را پيش بيني کرد. در اين مقاله با توجه به نو بودن ادبيات آشوب، قيمت هاي روزانه سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بازار بورس تهران در دوره زماني ابتداي سال 1385 تا 1393 مورد آزمون قرار مي گيرد تا مشخص شود که آيا سيستم بورس اوراق بهادر از فرايند تصادفي پيروي مي کند يا متاثر از يک فرايند معين (آشوبي) مي باشد؟ به اين منظور از آزمون هاي BDS و نماي لياپانوف و ديکي فولر استفاده شده است. نتايج به دست آمده حاکي از آن است که سيستم بورس اوراق بهادر تهران از يک سيستم آشوبناک پيروي مي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 661
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی