نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1395 , دوره  9 , شماره  30 ; از صفحه 33 تا صفحه 54 .
 
عنوان مقاله: 

انتخاب پرتفوي سهام بااستفاده ازوابستگي دنباله پاييني و تئوري مقدارحدي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 
در اين مقاله، با استفاده از وابستگي دنباله پاييني و تئوري مقدار حدي، به مساله انتخاب پرتفوليو پرداخته شده است. وابستگي دنباله پاييني، ميزان وابستگي دنباله پاييني يک سهم يا پرتفوليوي مفروض، با دنباله پاييني بازار را مشخص مي کند. در واقع وابستگي دنباله پاييني معياري براي اندازه گيري احتمال آسيب ديدن يک پرتفوي از زيان هاي بزرگ است و در اين پژوهش وابستگي دنباله پاييني نمونه اي از پرتفوها با بازار سهام مورد بررسي قرار مي گيرد. وابستگي دنباله پاييني براي سرمايه گذاران ريسک گريز حاوي اطلاعات مهمي مي باشد و از لحاظ سيستماتيکي با ديگر معيارهاي ريسک شامل واريانس، نيم واريانس، چولگي، کشيدگي، بتا و هم چولگي متفاوت مي باشد. بازه زماني سال هاي 1381 تا 1393 مي باشد و 30 شرکتي که داده تاريخي کافي داشتند و حداقل يک بار در ليست 50 شرکت فعال تر بودند، انتخاب شده اند. در تست هاي خارج نمونه اي مشخص شد که پرتفوهاي متشکله با مقدار کمتر وابستگي دنباله پاييني از شاخص بازار و پرتفوهاي متشکله با مقدار بيشتر وابستگي دنباله پاييني بهتر عمل مي کنند. در نهايت بايد گفت که در اين پژوهش نتايج حاکي از آن است که وابستگي دنباله پاييني از لحاظ مفهومي براي سرمايه گذاران ريسک گريز مهم است و به طور اساسي با ديگر معيارهاي ريسک متفاوت است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فلاح پور، س.، و فیض اله، ث. (1395). انتخاب پرتفوی سهام بااستفاده ازوابستگی دنباله پایینی و تئوری مقدارحدی. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی), 9(30), 33-54. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270088



Vancouver : کپی

فلاح پور سعید، فیض اله ثمینه. انتخاب پرتفوی سهام بااستفاده ازوابستگی دنباله پایینی و تئوری مقدارحدی. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی). 1395 [cited 2022May27];9(30):33-54. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270088



IEEE : کپی

فلاح پور، س.، فیض اله، ث.، 1395. انتخاب پرتفوی سهام بااستفاده ازوابستگی دنباله پایینی و تئوری مقدارحدی. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی), [online] 9(30), pp.33-54. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=270088.



 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 118 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی