برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1393 , دوره  5 , شماره  20 ; از صفحه 79 تا صفحه 94 .
 
عنوان مقاله: 

پيش بيني رفتار سهام با استفاده از مدل زنجيره مارکوف

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران
 
چکیده: 

رفتار قيمت سهام يکي از پيچيده ترين مکانيزم هايي مي باشد که محققان در طي ساليان بر روي آن مطالعه کرده اند. بازار سهام را مي توان به دو طريق تحليل کرد: تحليل بنيادي و تحليل تکنيکال. مورد اول علت محور و مورد دوم معلول محور مي باشد. يکي از شاخه هاي رفتار قيمت سهام در روش هاي تکنيکال مدل هاي تصادفي مي باشد که برخي از مهمترين روش هاي استفاده شده در تئوري بازار کارا مي باشند. در اين تحقيق از مدل مارکوف که يکي از مدل هاي تصادفي مي باشد به منظور پيش بيني قيمت سهام استفاده شده است. بدين منظور 9 وضعيت تعريف شده است که از تعامل متغير هاي درصد تغيير قيمت سهام و درصد حجم مبادلات سهام بدست آمده اند. براي هر يک از اين متغير ها سه حالت يا سطح مثبت، خنثي و منفي تعريف شده است. به منظور بررسي کارايي مدل يک مطالعه موردي از شاخص صنايع داوجونز بررسي شده است که عملکرد مدل پيشنهادي را تاييد مي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

امیری، م.، و بیگلری کامی، م. (1393). پیش بینی رفتار سهام با استفاده از مدل زنجیره مارکوف. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی), 5(20), 79-94. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=239438



Vancouver : کپی

امیری مقصود، بیگلری کامی مهدی. پیش بینی رفتار سهام با استفاده از مدل زنجیره مارکوف. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی). 1393 [cited 2021December01];5(20):79-94. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=239438



IEEE : کپی

امیری، م.، بیگلری کامی، م.، 1393. پیش بینی رفتار سهام با استفاده از مدل زنجیره مارکوف. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی), [online] 5(20), pp.79-94. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=239438.



 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 382 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی