نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1394 , دوره  6 , شماره  23 ; از صفحه 105 تا صفحه 118 .
 
عنوان مقاله: 

مدل برنامه ريزي خطي فازي براي مساله انتخاب سبد سهام بهينه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علامه طباطبایی
 
چکیده: 
در تصميم گيري به منظور سرمايه گذاري، دو عامل از اهميت بسزايي برخوردار بوده و مبناي سرمايه گذاري مي باشد. اين دو عامل ريسک و بازده هستند. امروزه مديريت ريسک به همان اندازه کسب حداکثر بازده براي سرمايه گذاران مهم و حياتي است. تاکنون معيارهاي مختلفي براي تعيين ريسک پرتفوي معرفي شده است بتاي نامطلوب يکي از معيارهاي ريسک نامطلوب مي باشد، اين معيار تغييرپذيري بازده شرکت نسبت به بازده بازار را تنها در دوره هايي بررسي مي کند که بازده بازار کمتر از ميانگين بوده و يا از مقدار «بازده بدون ريسک» يا «حداقل بازده قابل قبول سرمايه گذار» کم تر باشد. هدف اصلي پژوهش حاضر حل مساله انتخاب سهم براي پرتفوي با کمترين ريسک نامطلوب با استفاده از حل مدل برنامه ريزي خطي در شرايط فازي مي باشد. بدين منظور با استفاده از اطلاعات قيمت 9 سهم پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1374 تا سال 1392، مدل خطي فازي توسط روش پيشنهادي حل شده و وزن هر سهم و مقدار ريسک نامطلوب سبد بهينه بدست آمده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

امیری، م.، و محبوب قدسی، م. (1394). مدل برنامه ریزی خطی فازی برای مساله انتخاب سبد سهام بهینه. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی), 6(23), 105-118. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=238448



Vancouver : کپی

امیری مقصود، محبوب قدسی مهسا. مدل برنامه ریزی خطی فازی برای مساله انتخاب سبد سهام بهینه. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی). 1394 [cited 2022May20];6(23):105-118. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=238448



IEEE : کپی

امیری، م.، محبوب قدسی، م.، 1394. مدل برنامه ریزی خطی فازی برای مساله انتخاب سبد سهام بهینه. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی), [online] 6(23), pp.105-118. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=238448.



 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 259 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی