برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1393 , دوره  11 , شماره  34 ; از صفحه 21 تا صفحه 34 .
 
عنوان مقاله: 

کاربرد الگوريتم ژنتيک چندهدفه (NSGA II) در انتخاب پرتفوي بهينه در بورس اوراق بهادار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
در موضوعات مالي سبد سهام را مي توان به معني يک ترکيب و يا مجموعه اي از سرمايه گذاري ها دانست که بوسيله يک موسسه و يا يک فرد نگهداري مي شود. بهينه سازي سبد سهام به منظور حداکثر سازي سود يکي از اصلي ترين دغدغه هاي سرمايه گذاران در بازارهاي مالي است. تشکيل سبد سهام به عنوان يک تصميم گيري حساس و حياتي براي شرکتها شناخته شده است. در واقع مساله انتخاب سبد سهام مساله تخصيص سرمايه بين گزينه هاي مختلف سهام مي باشد. به همين دليل انتخاب يک سبد سهام با نرخ بازدهي بالا و ريسک کنترل شده يکي از موضوعاتي است که مورد توجه بسياري از محققان قرار گرفته است. روش هاي فعلي در بهينه سازي سبد سهام از کارائي لازم برخوردار نبوده و لذا براي حل اين مشکل الگوريتم هاي ابتکاري مورد توجه قرار گرفته اند. الگوريتم ژنتيک يکي از الگوريتم هاي ابتکاري است که مي تواند مسائل بهينه سازي سبد سهام را با کارائي بالا انجام دهد. هدف تحقيق حاضر توضيح کامل الگوريتم ژنتيک و استفاده از اين الگوريتم در مسائل بهينه سازي سبد سهام مي باشد. مساله انتخاب سبدهاي سهام آن قدر پيچيده هستند که روشهاي حل فعلي در برابر آن ناتوان بوده، از اين رو استفاده از الگوريتم هاي ابتکاري براي حل آنها مورد توجه قرار گرفته و توسعه يافته است. در اين پژوهش روشي بر مبناي الگوريتم ژنتيک چند هدفه NSGA-II براي تشکيل سبد سهام ارائه مي شود. همچنين ما داده هاي 30 شرکت برتر را از شرکتهاي بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماري انتخاب نموده و اطلاعات سهام آنها را از ابتداي سال 1386 تا پايان سال 1390 مورد استفاده قرار داده ايم. نتايج نشان مي دهد که الگوريتم ژنتيک چند هدفه NSAG-II طراحي شده براي انتخاب سبد سهام ابزاري مناسب و کارا براي کمک به سرمايه گذاران در انتخاب سبد سهام مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شیبت الحمدی، س.، و همتی، م.، و اسفندیار، م. (1393). کاربرد الگوریتم ژنتیک چندهدفه (NSGA II) در انتخاب پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار. پژوهشگر (مدیریت) (Journal of Industrial Strategic Management), 11(34), 21-34. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=238158



Vancouver : کپی

شیبت الحمدی سیداحمد، همتی محمد، اسفندیار مهدی. کاربرد الگوریتم ژنتیک چندهدفه (NSGA II) در انتخاب پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار. پژوهشگر (مدیریت) (Journal of Industrial Strategic Management). 1393 [cited 2021December04];11(34):21-34. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=238158



IEEE : کپی

شیبت الحمدی، س.، همتی، م.، اسفندیار، م.، 1393. کاربرد الگوریتم ژنتیک چندهدفه (NSGA II) در انتخاب پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار. پژوهشگر (مدیریت) (Journal of Industrial Strategic Management), [online] 11(34), pp.21-34. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=238158.



 

 
بازدید یکساله 1030 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی