برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1393 , دوره  7 , شماره  24 ; از صفحه 25 تا صفحه 47 .
 
عنوان مقاله: 

مدل هاي مولتي فرکتال در علوم مالي: ريشه، ويژگي ها و کاربردهاي آنها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
 
چکیده: 

تشخيص فرآيند حاکم بر بازدهي هاي بازار سهام به منظور اخذ تصميم بهينه و کاهش هزينه ريسک اهميت فراواني براي سرمايه گذاران و سياست گذاران مالي دارد. اهميت تحليل بازارها و تلاش براي درک بهتر آن ها موجب شد که پس از به چالش کشيده شدن مفروضات بازار کارا و کشف حقايق جهان شمول دنباله هاي پهن، خوشه بندي نوسانات در سري هاي زماني مالي، تحليل گران از مدل هاي با خواص کاملا تصادفي با توزيع نرمال به سمت مدل هاي لوي و مولتي فرکتالي متمايل شوند. همين امر سبب گسترش استفاده از مدل هاي مولتي فرکتالي در بخش هاي مختلف بازار شد. اين مقاله به مرور روش مولتي فرکتال که در سال هاي اخير براي پيش بيني و مدلسازي نوسان پذيري قيمت گسترش يافته، پرداخته است. در ابتدا ريشه اين روش که از مدل هاي مشابه جريانات آشفته در فيزيک آماري، نشات گرفته شده است معرفي و سپس جزئياتي در مورد مشخصات و ويژگي هاي مدل هاي سري زماني مولتي فرکتالي در مالي، روش هاي در دسترس براي تخمين آن ها و وضعيت کنوني کاربردهاي تجربي اين مدل ها ذکر مي شود. نتايج پژوهش نشان مي دهد که پويايي بازار سرمايه موجب شده است که رويکردها، شيوه ها و مدل هاي تحليل بازار در حال تحول باشد، همچنين در خوشه بندي نوسانات سري هاي زماني مالي، مقياس هاي کوچکتر مدنظر قرار مي گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 266
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی