پيش بيني قيمت سهام با استفاده از مدل ترکيبي شبکه هاي عصبي

ميرزازاده حجت; توكلي محمدي محمد

مشخصات مقاله

عنوان نشریه:

مديريت صنعتي : بهار 1390 , دوره 6 , شماره 15 ; از صفحه 125 تا صفحه 138 .

عنوان مقاله:

پيش بيني قيمت سهام با استفاده از مدل ترکيبي شبکه هاي عصبي

نویسندگان:

ميرزازاده حجت*, توكلي محمدي محمد

آدرس:

* دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران

چکیده:

پيش بيني عبارت است از فرايند ايجاد تصوير از وضعيت آينده با استفاده از داده هاي موجود. پيش بيني سري هاي زماني به خصوص در مديريت مالي بيش از يک دهه است که مورد توجه مي باشد. شبکه عصبي مصنوعي يک روش منعطف يادگيري براي پيش بيني سري هاي زماني مي باشد. پيش بيني قيمت سهام به کمک کشف الگوهاي رفتاري مولد قيمت سهام امکان پذير مي باشد. در اين تحقيق، يک مدل ابتکاري بر مبناي شبکه هاي عصبي مصنوعي، براي پيش بيني رفتار قيمت سهام توسعه داده شده است. اين مدل ترکيبي، بصورت ساختار دو طبقه مي باشد: شبکه هاي عصبي طبقه اول يا پيش بيني بيني کننده هاي مستقل پايه، مسوول پيش بيني روزانه قيمت سهام، حجم معاملات و تغييرات قيمت مي باشند. در طبقه دوم شبکه ديگر به عنوان ترکيب کننده، پيش بيني نهايي را با استفاده از خروجي هاي پيش بيني کننده هاي طبقه اول انجام مي دهد. بدين منظور از سه نوع داده بازار بورس تهران که بصورت روزانه گزارش مي شود، استفاده شده است. يکي از اهداف تحقيق، استفاده از داده هاي مختلف بازار بورس براي بدست آوردن نتايج بهتر در پيش بيني مي باشد. نتايج تجربي تحقيق نشان مي دهد که مدل پيشنهادي داراي دقت بالا بوده و مناسب براي پيش بيني قيمت سهام مي باشد.

کلید واژه:

شبکه هاي عصبي ترکيبي(Q2)پيش بيني قيمت سهام(Q1)حجم معاملات(Q2)تغييرات قيمت(Q2)