برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1392 , دوره  4 , شماره  15 ; از صفحه 79 تا صفحه 97 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه مدل تلاطم تصادفي و مدل هاي GARCH، از طريق محاسبه ارزش در معرض خطر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علم و فرهنگ
 
چکیده: 

لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (pdf) مراجعه فرماييد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سجاد، ر.، و هدایتی، ش.، و هدایتی، ش. (1392). مقایسه مدل تلاطم تصادفی و مدل های GARCH, از طریق محاسبه ارزش در معرض خطر. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی), 4(15), 79-97. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=209035



Vancouver : کپی

سجاد رسول، هدایتی شراره، هدایتی شهره. مقایسه مدل تلاطم تصادفی و مدل های GARCH, از طریق محاسبه ارزش در معرض خطر. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی). 1392 [cited 2021October18];4(15):79-97. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=209035



IEEE : کپی

سجاد، ر.، هدایتی، ش.، هدایتی، ش.، 1392. مقایسه مدل تلاطم تصادفی و مدل های GARCH, از طریق محاسبه ارزش در معرض خطر. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی), [online] 4(15), pp.79-97. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=209035.



 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 107 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی