انتخاب سبد سهام بهينه با استفاده از الگوريتم ژنتيک NSGA-II

عباسي ابراهيم; ابوالي مهدي; سربازي مهدي

مشخصات مقاله

عنوان نشریه:

مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار (مديريت پرتفوي)

اطلاعات شماره:

بهار 1391 , دوره 3 , شماره 10 ; از صفحه 23 تا صفحه 40 .

عنوان مقاله:

انتخاب سبد سهام بهينه با استفاده از الگوريتم ژنتيک NSGA-II

نویسندگان:

عباسي ابراهيم, ابوالي مهدي, سربازي مهدي

آدرس:

چکیده:

تشکيل سبد سهام بهينه يکي از تصميم گيري هاي مهم براي شرکت ها مي باشد. به همين دليل، انتخاب يک سبد سهام با نرخ بازدهي بالا و ريسک کنترل شده يکي از موضوعاتي است که مورد توجه محققان قرار گرفته است. هدف از اين پژوهش، استفاده از الگوريتم هاي فراابتکاري براي انتخاب سبد سهام است. در اين مطالعه، روشي بر مبناي الگوريتم ژنتيک چند هدفه NSGA-II براي تشکيل سبد سهام ارائه شده و ارزش در معرض ريسک به عنوان معيار اندازه گيري ريسک مورد توجه قرار گرفته است. همچنين از داده هاي 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران براي سال هاي 89-1385 استفاده شده است. نتايج نشان داد که الگوريتم ژنتيک چند هدفه مي تواند جهت انتخاب سبد سهام بهينه بکار رود و عملکرد سبد طراحي شده توسط الگوريتم ژنتيک با عملکرد سبد سهام 50 شرکت برتر با اوزان مساوي تفاوت دارد.

کلید واژه:

سبد سهام بهينه(Q2)روش فراابتکاري(Q2)الگوريتم ژنتيک چند هدفه NSGA-II(Q2)

چارک 1 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک اول تازگی است.
یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع خیلی زیاد است.
چارک 2 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک دوم تازگی است.
یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع زیاد است.
چارک 3 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک سوم تازگی است.
یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع کم است.
چارک 4 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک چهارم تازگی است.
یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع خیلی کم است.

موضوعات مرتبط:

الگوریتم بهینه سازی ژنتیک الگوریتم تجمعی ذرات انسیس خط انتقال آب ذرات معلق هوا رویکرد فراتر از آستانه ریزش مورد انتظار لوله فولادی محدودیت های عدد صحیح مدل میانگین

مقالات نشریه ای مرتبط:

مقالات همایشی مرتبط:

ندارد

طرح های مرتبط:

مقالات بین المللی مرتبط:

ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر

ارجاعات:

استنادات:

ثبت نشده است

+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).

APA : کپی

عباسی، ا.، و ابوالی، م.، و سربازی، م. (1391). انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک NSGA-II. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی), 3(10), 23-40. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=203803

Vancouver : کپی

عباسی ابراهیم، ابوالی مهدی، سربازی مهدی. انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک NSGA-II. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی). 1391 [cited 2022May25];3(10):23-40. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=203803

IEEE : کپی

عباسی، ا.، ابوالی، م.، سربازی، م.، 1391. انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک NSGA-II. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی), [online] 3(10), pp.23-40. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=203803.