برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1392 , دوره  6 , شماره  18 ; از صفحه 97 تا صفحه 114 .
 
عنوان مقاله: 

رويکردي جديد براي تخمين پارامتر حافظه بلندمدت در سري هاي زماني مالي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علم و صنعت ایران
 
چکیده: 

هنگامي که مشاهدات گذشته با آينده دور همبستگي بالايي داشته و رابطه آن ها غيرقابل چشم پوشي است سري زماني موردمطالعه داراي ويژگي حافظه بلندمدت است. سنجش وجود حافظه بلندمدت در يک سري زماني کاربردهاي فراواني در حوزه هاي مختلف مالي دارا مي باشد و روش هاي مختلفي براي تخمين آن شکل گرفته است که هر يک از اين روش ها از نواقصي برخوردار مي باشد. رويکر بوتسترپ که در اين مقاله براي محاسبه پارامتر حافظه بلندمدت به کار گرفته شد تقريب خوبي براي توزيع نمونه گيري در راستاي تخمين پارامتر حافظه را شکل مي دهد. اين رويکرد با محدوديت هاي کمتري مواجه است و قادر است بخش عظيمي از مشکلات روش هاي گذشته را مرتفع نمايد. در اين پژوهش از داده هاي روزانه شاخص قيمت بورس اوراق بهادار ايران (تهران) در در بازه زماني دسامبر 2006 الي ژوئن 2010 براي برآورد پارامتر حافظه بلندمدت استفاده شد و نتايج حاصل نشان دهنده بهبود تخمين پارامتر حافظه بلندمدت بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 155
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی