برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1391 , دوره  1 , شماره  1 ; از صفحه 137 تا صفحه 164 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه بين برآورد ارزش در معرض خطر با استفاده از روش باز نمونه گيري بوت استرپ (مطالعه موردي بورس اوراق بهادار تهران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و فرهنگ
 
چکیده: 

توسعه روز افزون بازارهاي مالي اهميت برآورد معيار شناخته شده اندازه گيري ريسک بازار، ارزش در معرض خطر (VaR) را بيش از گذشته آشکار ساخته است.استفاده از مدل GARCH نرمال يکي از روش هاي پايه در زمينه برآورد VaR مي باشد. با اين وجود، توزيع بازده دارايي هاي مالي از دنباله پهنتري نسبت به توزيع نرمال برخوردار است. بنابراين، در مقاله حاضر يک فرآيند تصحيح تورش بر اساس روش باز نمونه گيري بوت استرپ به منظور برطرف نمودن کاستي هاي مدل GARCH نرمال در ارتباط با برآورد مناسب VaR اجرا شده است.نتايج نشان مي دهد فرآيند تصحيح تورش توانايي برآورد VaR مدل GARCH نرمال را در برآورد VaR براي شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (TEPIX)، حداقل در سطوح احتمال نهاييبهبود داده است، و همچنين منجر به بهبود نتايج مدل t -GARCH شده است.مدل شبيه سازي تاريخي (HS) و شبيه سازي تاريخي فيلتر شده (FHS) نيز به منظور مقايسه نتايج حاصل از به کارگيري فرآيند تصحيح، مورد بررسي قرار گرفته است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

سجاد، ر.، و گرجی، م. (1391). رابطه بین برآورد ارزش در معرض خطر با استفاده از روش باز نمونه گیری بوت استرپ (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران). مطالعات اقتصادی کاربردی ایران (مطالعات اقتصادی کاربردی), 1(1), 137-164. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=176381



Vancouver : کپی

سجاد رسول، گرجی مهسا. رابطه بین برآورد ارزش در معرض خطر با استفاده از روش باز نمونه گیری بوت استرپ (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران). مطالعات اقتصادی کاربردی ایران (مطالعات اقتصادی کاربردی). 1391 [cited 2021April12];1(1):137-164. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=176381



IEEE : کپی

سجاد، ر.، گرجی، م.، 1391. رابطه بین برآورد ارزش در معرض خطر با استفاده از روش باز نمونه گیری بوت استرپ (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران). مطالعات اقتصادی کاربردی ایران (مطالعات اقتصادی کاربردی), [online] 1(1), pp.137-164. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=176381>.



 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 107 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی