برآورد نااطميناني در قيمت نفت سنگين ايران و سبد اوپک: کاربرد معادلات ديفرانسيل تصادفي

رفتار قيمت نفت در الگو هاي مختلفي مانند الگو هاي هتلينگي و ساختاري، ارزيابي شده، اما در آن ها، نااطميناني ناديده گرفته شده است. الگوهاي تصادفي در قالب معادلات ديفرانسيل تصادفي، قابليت الگوسازي نااطميناني را دارند. معادلات ديفرانسيل تصادفي شامل حرکت وينري هستند که ماهيتي مشتق ناپذير داشته و با استفاده از تکنيک هاي پيچيده گسسته سازي قابل حل مي شوند. حرکت متغير به دست آمده از حل اين معادلات، حاوي اطلاعاتي است که مي تواند نااطميناني را الگوسازي کند.
هدف اين مقاله، تحليل نااطميناني سالانه در قيمت نفت سنگين ايران و سبد اوپک، با استفاده از داده هاي روزانه طي دوره زماني 2010-1990 است. در اين خصوص، پس از معرفي معادلات ديفرانسيل تصادفي مناسب براي ارزيابي قيمت نفت، الگوي حرکت براوني، با استفاده از برنامه نويسي در نرم افزار MATLAB الگوسازي شده و مقادير s که نشان دهنده نااطميناني رفتار متغير است، برآورد مي شوند. نتايج مقايسه اي الگوسازي در قيمت نفت سنگين ايران و سبد اوپک نشان مي دهد که نااطميناني سالانه قيمت نفت سنگين ايران در مقايسه با سبد نفتي اوپک در بيش تر سال ها كم تر بوده است. با استفاده از اين تحقيق، دامنه تغييرات عدم اطمينان در دوره مورد ارزيابي نيز مشخص مي شود.