کاربرد نظريه مقدار کرانگيني در برآورد مقدار در معرض خطر: بررسي موردي بيمه مسووليت شرکت بيمه ايران

مهدوي غدير; ماجدي زهرا

مشخصات مقاله

عنوان نشریه:

مجله علوم آماري

اطلاعات شماره:

بهار و تابستان 1389 , دوره 4 , شماره 1 ; از صفحه 59 تا صفحه 76 .

عنوان مقاله:

کاربرد نظريه مقدار کرانگيني در برآورد مقدار در معرض خطر: بررسي موردي بيمه مسووليت شرکت بيمه ايران

نویسندگان:

مهدوي غدير, ماجدي زهرا*

آدرس:

* دانشکده بیمه اکو، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده:

بر خلاف واريانس که قدرت تفکيک انحرافات مثبت و منفي راندارد، مقدار در معرض خطر معيار مناسبي براي محاسبه ريسک هاي مالي به شمار مي رود که ريسک هاي منفي و واقعي را تبيين نموده و از آن مي توان براي برآورد ريسک هاي احتمالي يک شرکت بيمه استفاده کرد. از سوي ديگر بررسي توزيع خسارت ها، به مديران ريسک مالي کمک کند تا بهتر بتوانند در مورد تخصيص سرمايه تصميم بگيرند. در اين مقاله کارايي نظريه مقدار کرانگيني در برآورد مقدار در معرض خطر با کارايي ساير روشهاي شناخته شده مدل سازي، از جمله مدل GARCH، روش واريانس-کواريانس و شبيه سازي تاريخي مورد مقايسه قرار مي گيرد و مدلي است برآورد دقيقتر و پايدارتري را نتيجه دهد، ارائه مي شود. روش واريانس- کوواريانس، شبيه سازي تاريخي و مدلهاي پارتو تعميم يافته و پارتو تعميم يافته سازوار برآوردهاي نسبتا پايدارتري را ارئه مي دهند. همچنين برآوردهاي حاصل از دو مدل (GARCH (1،1 و GARCH (1،1) -t داراي نوسان هاي بالايي هستند. در مجموع مدل هاي پارتو تعميم يافته، روش شبيه سازي تاريخي و مدل GARCH (1،1) -t برآوردهاي دقيقتري را ارائه مي دهند.

کلید واژه:

نظريه مقدار کراني(Q3)مقدار در معرض خطر(Q3)مدل GARCH(Q3)روش واريانس- کوواريانس(Q3)شبيه سازي تاريخي(Q3)

چارک 1 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک اول تازگی است.
یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع خیلی زیاد است.
چارک 2 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک دوم تازگی است.
یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع زیاد است.
چارک 3 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک سوم تازگی است.
یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع کم است.
چارک 4 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک چهارم تازگی است.
یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع خیلی کم است.

موضوعات مرتبط:

آزمون کوپیک آزمون های ریشه واحد الگوریتم Icss بی ثباتی اقتصاد کلان پس آزمایی کریستوفرسن تغییر موقت توزیع پارتوی تعمیم یافته توزیع پارتوی تعمیم یافته رگرسیون چندکی ترکیبی ریسک دارایی شبیه سازی تاریخی فیلتر شده مدل Arfima مدل اقتصادسنجی نظریه ارزش فرین وجه تضمین

مقالات نشریه ای مرتبط:

مقالات همایشی مرتبط:

ندارد

طرح های مرتبط:

مقالات بین المللی مرتبط:

ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر

ارجاعات:

ثبت نشده است

استنادات:

ثبت نشده است

+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).

APA : کپی

مهدوی، غ.، و ماجدی، ز. (1389). کاربرد نظریه مقدار کرانگینی در برآورد مقدار در معرض خطر: بررسی موردی بیمه مسوولیت شرکت بیمه ایران. مجله علوم آماری, 4(1), 59-76. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=155323

Vancouver : کپی

مهدوی غدیر، ماجدی زهرا. کاربرد نظریه مقدار کرانگینی در برآورد مقدار در معرض خطر: بررسی موردی بیمه مسوولیت شرکت بیمه ایران. مجله علوم آماری. 1389 [cited 2022May18];4(1):59-76. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=155323

IEEE : کپی

مهدوی، غ.، ماجدی، ز.، 1389. کاربرد نظریه مقدار کرانگینی در برآورد مقدار در معرض خطر: بررسی موردی بیمه مسوولیت شرکت بیمه ایران. مجله علوم آماری, [online] 4(1), pp.59-76. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=155323.