3 SID.ir | پيش بيني قيمت قراردادهاي آتي سکه طلا با استفاده از مدل آريما در بورس کالاي ايران
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

پيش بيني قيمت قراردادهاي آتي سکه طلا با استفاده از مدل آريما در بورس کالاي ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان
 
چکیده: 

اين مقاله به بررسي پيش بيني قيمت قرارداد آتي سکه طلا در بورس کالاي ايران پرداخته است. در اين تحقيق از روش باکس-جنکينز براي بررسي توانايي پيش بيني قيمت آتي قرادادهاي سکه طلا استفاده شد. روش باکس جنکينز شامل چهار مرحله شناسايي، تخمين، کنترل تشخيصي و پيش بيني است. نتايج تحقيق نشان داد که براي دوره مورد بررسي، مدل آريما (ARIMA) با 2 وقفه خودرگرسيوني و 2 وقفه ميانگين متحرک براي پيش بيني قيمت قرارداد آتي سکه طلا مدل مناسبي است و توانايي پيش بيني قيمت قرارداد آتي سکه طلا را دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 304
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی