3 SID.ir | بررسي تغييرپذيري نوسانات قيمت سکه طلا درايران با استفاده از مدلهاي ARCH
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تغييرپذيري نوسانات قيمت سکه طلا درايران با استفاده از مدلهاي ARCH

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاداسلامی، واحدعلوم و تحقیقات اهواز
 
چکیده: 

هدف از اين مطالعه بررسي تغييرات قيمت سکه طلا و مدلسازي نوسانات بازده و واريانس شرطي آن است. داده هاي مورد استفاده در اين تحقيق، سري زماني روزانه قيمت سکه بهار آزادي ازابتداي سال 1380 تا انتهاي سال 1386 مي باشد. بررسي سري زماني مذکور نشان داد اين سري داراي نوسانات خوشه اي بوده که اين امر استفاده از مدلهاي ARCH جهت مدلسازي نوسانات را امکان-پذيرمي نمايد. از بين خانواده مدلهايARCH ، مدل GARCH نمايي (EGARCH) داراي عملکرد بهتري نسبت به ساير مدلها بود. قيمت نفت و نرخ برابري دلار به ريال به عنوان عوامل موثر بر تغييرپذيري قيمت سکه در نظرگرفته شد. از بين اين عوامل نرخ برابري دلار به ريال داراي بيشترين تاثير بر واريانس شرطي بوده و قيمت جهاني نفت در رده بعد قرار دارد. همچنين در دوره مورد بررسي پديده موسوم به اثرات اهرمي در بازار سکه ايران مشاهده گرديد، به اين مفهوم که اخبار خوب منجر به نوسانات آتي بيشتري نسبت به اخبار بد با اندازه برابر در بازار سکه ايران مي شوند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 521
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی