برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي روابط تجربي بين بازده سهام، تغيير بازده و حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل هاي ARCH و GARCH

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

اين پژوهش، با استفاده از داده هاي بورس اوراق بهادار تهران، روابط تجربي بين بازده سهام، تغيير بازده و حجم معامله را بررسي مي کند. دوره زماني تحقيق شامل؛ داده هاي ماهانه مربوط به حجم معامله و بازده بازار بورس تهران در بازه زماني مهرماه 1377 تا خرداد ماه 1385 است. روش هاي آماري به كار رفته شامل؛ تجزيه و تحليل همبستگي هم عرض، آزمون ريشه واحد، تحليل رگرسيون معادله هاي همزمان دو متغيره، مدل سازي گارچ، مدل خود توضيح برداري و آزمون عليت گرنجر، مي باشد. با بررسي وجود همزماني و عليت در روابط بين بازده سهام و حجم معامله نتيجه گيري شد كه اطلاع از اين متغيرها تا حد اندكي به پيش بيني متغير ديگر كمك مي كند. از سوي ديگر، نتايج تحقيق نشان دهنده وجود رابطه همزمان بين تغيير بازده و حجم معامله است. به علاوه، با استفاده از آزمون عليت گرنجر مشخص شد كه تغيير بازده، داراي محتواي اطلاعاتي در مورد حجم معامله هاي آتي است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

خواجوی، ش.، و قاسمی، م.، و الهیاری ابهری، ح. (1388). بررسی روابط تجربی بین بازده سهام, تغییر بازده و حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های ARCH و GARCH. پیشرفت های حسابداری (علوم اجتماعی و انسانی شیراز), 1(1 (پیاپی 3/57)), 45-68. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=119324



Vancouver : کپی

خواجوی شکراله، قاسمی میثم، الهیاری ابهری حمید. بررسی روابط تجربی بین بازده سهام, تغییر بازده و حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های ARCH و GARCH. پیشرفت های حسابداری (علوم اجتماعی و انسانی شیراز). 1388 [cited 2021April11];1(1 (پیاپی 3/57)):45-68. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=119324



IEEE : کپی

خواجوی، ش.، قاسمی، م.، الهیاری ابهری، ح.، 1388. بررسی روابط تجربی بین بازده سهام, تغییر بازده و حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های ARCH و GARCH. پیشرفت های حسابداری (علوم اجتماعی و انسانی شیراز), [online] 1(1 (پیاپی 3/57)), pp.45-68. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=119324>.



 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 102 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی