برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

پيش بيني نرخ ارز با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي و مدل ARIMA

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهید چمران اهواز
 
چکیده: 

يکي از روش هاي سنتي پيش بيني، تجزيه و تحليل سري زماني است که بر دو فرض ايستايي و خطي بودن بنيان نهاده شده است. در مورد عمکرد اين مدل هاي سنتي بعضا ترديدهاي ايجاد شده است. يکي از روش هاي جايگزين، شبکه هاي عصبي مصنوعي است که در برخي از موارد توانايي بالقوه خوبي براي پيش بيني سري هاي زماني از خود نشان داده اند. در اين مقاله، پس از مرور پژوهش هاي انجام شده در مورد توانايي پيش بيني مدل هاي خود توضيح جمعي ميانگين متحرک (ARIMA) و شبکه هاي عصبي مصنوعي (ANN) به مقايسه اين دو روش براي پيش بيني نرخ روزانه ارز در دوره مارس 2006 تا فوريه 2009 پرداخته شده است. نتايج تحقيق نشان داده است که روش شبکه هاي عصبي تخمين هاي بهتري نسبت به روش ARIMA ارايه مي کند. در اين پژوهش، از ابزارهاي محاسباتي نرم افزار MATLAB و داده هاي اقتصادي ايران استفاده شده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

زرانژاد، م.، و فقه مجیدی، ع.، و رضایی، ر. (1387). پیش بینی نرخ ارز با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و مدل ARIMA. اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی), 5(4 (پیاپی 19)), 107-130. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=119177



Vancouver : کپی

زرانژاد منصور، فقه مجیدی علی، رضایی روح اله. پیش بینی نرخ ارز با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و مدل ARIMA. اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی). 1387 [cited 2021April10];5(4 (پیاپی 19)):107-130. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=119177



IEEE : کپی

زرانژاد، م.، فقه مجیدی، ع.، رضایی، ر.، 1387. پیش بینی نرخ ارز با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و مدل ARIMA. اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی), [online] 5(4 (پیاپی 19)), pp.107-130. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=119177>.



 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 494 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی