پيش بيني نرخ ارز با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي و مدل ARIMA

زرانژاد منصور; فقه مجيدي علي; رضايي روح اله

مشخصات مقاله

عنوان نشریه:

اقتصاد مقداري (بررسيهاي اقتصادي)

اطلاعات شماره:

زمستان 1387 , دوره 5 , شماره 4 (پياپي 19) ; از صفحه 107 تا صفحه 130 .

عنوان مقاله:

پيش بيني نرخ ارز با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي و مدل ARIMA

نویسندگان:

زرانژاد منصور*, فقه مجيدي علي, رضايي روح اله

آدرس:

* دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

يکي از روش هاي سنتي پيش بيني، تجزيه و تحليل سري زماني است که بر دو فرض ايستايي و خطي بودن بنيان نهاده شده است. در مورد عمکرد اين مدل هاي سنتي بعضا ترديدهاي ايجاد شده است. يکي از روش هاي جايگزين، شبکه هاي عصبي مصنوعي است که در برخي از موارد توانايي بالقوه خوبي براي پيش بيني سري هاي زماني از خود نشان داده اند. در اين مقاله، پس از مرور پژوهش هاي انجام شده در مورد توانايي پيش بيني مدل هاي خود توضيح جمعي ميانگين متحرک (ARIMA) و شبکه هاي عصبي مصنوعي (ANN) به مقايسه اين دو روش براي پيش بيني نرخ روزانه ارز در دوره مارس 2006 تا فوريه 2009 پرداخته شده است. نتايج تحقيق نشان داده است که روش شبکه هاي عصبي تخمين هاي بهتري نسبت به روش ARIMA ارايه مي کند. در اين پژوهش، از ابزارهاي محاسباتي نرم افزار MATLAB و داده هاي اقتصادي ايران استفاده شده است.

کلید واژه:

پيش بيني(Q2)شبکه هاي عصبي مصنوعي (ANN)(Q3)خود رگرسيون ميانگين متحرک انباشته(Q3)

چارک 1 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک اول تازگی است.
یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع خیلی زیاد است.
چارک 2 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک دوم تازگی است.
یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع زیاد است.
چارک 3 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک سوم تازگی است.
یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع کم است.
چارک 4 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک چهارم تازگی است.
یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع خیلی کم است.

موضوعات مرتبط:

تخمین ماشین بردار پشتیبان آنالیز حساسیت برنامه ریزی ژنتیک

ارجاعات:

Cite:

APA : کپی

زرانژاد، م.، و فقه مجیدی، ع.، و رضایی، ر. (1387). پیش بینی نرخ ارز با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و مدل ARIMA. اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی), 5(4 (پیاپی 19)), 107-130. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=119177

Vancouver : کپی

زرانژاد منصور، فقه مجیدی علی، رضایی روح اله. پیش بینی نرخ ارز با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و مدل ARIMA. اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی). 1387 [cited 2021April10];5(4 (پیاپی 19)):107-130. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=119177

IEEE : کپی

زرانژاد، م.، فقه مجیدی، ع.، رضایی، ر.، 1387. پیش بینی نرخ ارز با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و مدل ARIMA. اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی), [online] 5(4 (پیاپی 19)), pp.107-130. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=119177>.

مقالات نشریه ای مرتبط: