برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1389 , دوره  45 , شماره  91 ; از صفحه 141 تا صفحه 176 .
 
عنوان مقاله: 

مدل سازي سري زماني براي پيش بيني تلاطم در بازدهي سهام شركت سيمان تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
بازار سرمايه، در مقايسه با سرمايه گذاري در سپرده هاي بانكي و اوراق مشاركت از ريسك و نااطميناني بالايي برخوردار است، بنابراين انتظار مي رود سود حاصل از سرمايه گذاري از حداقل بازدهي مورد انتظار بدون ريسك افزون تر باشد. به همين دليل به كارگيري تكنيك ها و تحليل هاي تخصصي براي تخمين و پيش بيني تلاطم بازار مالي براي بهينه سازي سرمايه گذاري در بازار مالي، ضروري به نظر مي رسد. در اين تحقيق روش هاي مختلف پيش بيني تلاطم در بازدهي دارايي ها مدل سازي و دقت آن ها مورد ارزش يابي قرار مي گيرد. الگوسازي، برآورد و پيش بيني هاي اين ويژگي با استفاده از روش هايARIMA–SCRL ، ARMA-XRL، GARCH، GARCH-C  و ريسك متريك و با استفاده از «داده هاي هفتگي» انجام مي شود. اين تحقيق تلاطم تحقق يافته قيمت سهام سيمان تهران را از دوره 03/01/1370 تا 26/07/1385، با استفاده از انواع روش هاي غيرخطي كه در آن "اثرات بازده هاي وقفه اي»، «اثرات اهرمي» «شكست ساختاري" گنجانده مي شود و هم چنين مدل سازي و دقت آن ها را با يكديگر مقايسه و ادبيات مربوط به اين موضوع را در حد وسيعي معرفي مي كند. نتايج تخمين ها و پيش بيني ها با وجود اثرات ARCH در رفتار بازدهي سهام سيمان تهران، حاكي از برتري الگوي ARIMA–SCRL نسبت به مدل هاي ديگر است. هم چنين در اين تحقيق نشان داده مي شود كه اخبار خوب و بد اثرات متقارني بر قيمت سهام سيمان تهران دارند و مجموع توان دوم بازده هاي هفتگي، سنجشي بدون تورش را براي تلاطم تحقق يافته ميسر مي كند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کشاورزحداد، غ.، و اسماعیل زاده، م. (1389). مدل سازی سری زمانی برای پیش بینی تلاطم در بازدهی سهام شرکت سیمان تهران. تحقیقات اقتصادی, 45(91), 141-176. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=108516



Vancouver : کپی

کشاورزحداد غلامرضا، اسماعیل زاده موسی. مدل سازی سری زمانی برای پیش بینی تلاطم در بازدهی سهام شرکت سیمان تهران. تحقیقات اقتصادی. 1389 [cited 2021December09];45(91):141-176. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=108516



IEEE : کپی

کشاورزحداد، غ.، اسماعیل زاده، م.، 1389. مدل سازی سری زمانی برای پیش بینی تلاطم در بازدهی سهام شرکت سیمان تهران. تحقیقات اقتصادی, [online] 45(91), pp.141-176. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=108516.



 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 265 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی