5 SID.ir | ثبات تابع تقاضاي پول در ايران
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

ثبات تابع تقاضاي پول در ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 

طي سال‌هاي اجراي برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي رابطه‌ رشد نقدينگي و تورم دچار تحول شد و رابطه‌ قوي و مستقيمي‌كه تا قبل از برنامه سوم بين اين دو متغير‌وجود داشت, در طول برنامه سوم مشاهده نگرديد. هدف اصلي مقاله‌ حاضر آزمون ثبات رفتار تابع تقاضاي پول در سال 1379 و پس از آن است. جهت نيل به اين هدف، تكنيك همگرايي جوهانسن‌ـ جوسيليوس(1990) و داده‌هاي سالانه 1339 تا 1381 مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج حاصله حاکي از آن است كه حجم نقدينگي (M2) با توليد ناخالص داخلي, نرخ تورم و نرخ ارز در بازار موازي ارز، همگراست. همچنين مقدار ضريب جمله تصحيح‌ـ خطا (16/0) نشان مي‌دهد كه علي‌رغم وجود تعادل بلندمدت در بازار پول, حركت به سمت تعادل در اين بازار به كندي صورت مي‌گيرد.
نتايج آزمون‌هاي
CUSUM و CUSMSQ حاکي از آن است که فرضيه صفر مبني بر باثبات بودن ضرايب را در سطح معني‌داري پنج درصد نمي‌شود رد كرد. به عبارت ديگر مي‌توان پذيرفت كه تابع تقاضاي پول در ايران باثبات است. 

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 152
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی