منابع نوسانات اقتصادي در ايران

ابريشمي حميد

مشخصات مقاله

عنوان نشریه:

تحقيقات اقتصادي

اطلاعات شماره:

بهار و تابستان 1381 , دوره - , شماره 60 ; از صفحه 1 تا صفحه 58 .

عنوان مقاله:

منابع نوسانات اقتصادي در ايران

نویسندگان:

ابريشمي حميد*

آدرس:

* دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده:

در اين مقاله، تعامل ميان بخش پولي و حقيقي در اقتصاد ايران، مبتني بر مفاهيم برون زايي در يك دستگاه هم انباشته كننده ساختاري (SCVAR) مورد مطالعه قرار مي گيرد. چارچوب ساختار بلندمدّت در بخشهاي تقاضا و عرضه و بخش خارجي، براساس تئوري هاي اقتصادي و ادبيات تجربي SCVAR تعيين شده است. رابطه تعادلي بلندمدّت در طرف تقاضا مبتني بر الگوي IS/LM تصريح مي‌شود. در بخش خارجي، عوامل تعيين كننده نرخ حقيقي ارز در بلندمدت، بر اساس تعادل بازار ارز استخراج مي‌گردد. انحراف از روابط بلند مدّت مذكور، بازخورهايي را روي توليد و ساير متغيرهاي اسمي ايجاد مي كنند كه مبناي اصلي تجزيه و تحليل هاي ما را در راستاي تعيين آثار متقابل متغيرهاي حقيقي و اسمي شكل مي‌دهد. نتايج حاصل از تحليلهاي برون زايي (ضعيف، قوي و نسبي) دلالت بر آن دارد كه الگوي IS/LM يا "ماندل فلمينگ" با محدوديتهاي زيادي براي درك نوسانات اقتصادي در ايران رو به رو است. تكانه هاي طرف عرضه، مانند تغييرات واردات، بهره وري و اصلاحات ساختاري، نقش اساسي را در نوسانات اقتصادي ايران در كوتاه مدت و بلندمدّت ايفا كرده اند. توليد و واردات، دريافت كننده اولين تكانه خارجي به روابط تعادلي بلند مدّت هستند. انحراف از روابط مذكور از طريق جملات تصحيح خطا، علّت گرنجري ساير متغيرهاي دستگاه مي باشند؛ با توجّه به استراتژي رشد درون نگر، آسيب پذيري شديد اقتصادي كشور، بي ثباتي هاي كلان اقتصادي و وابستگي شديد رشد اقتصادي به درآمد نفتي و واردات، نتايج حاصله دور از انتظار نمي باشند؛ لذا توليد و واردات برونزاترين متغير دستگاه محسوب شده، سياستهاي همراه كننده پولي و به دنبال آن تعديل متغيرهاي اسمي مانند قيمت و نرخ ارز، تعادل را به دستگاه باز مي گردانند. در چنين سناريويي، سهم بالايي از توليد حقيقي و واردات به طور برونزا تعيين شده و ساير متغيرهاي دستگاه، بار تعديل كوتاه مدت را در نسبتهاي مختلف براي همراهي كردن تكانه هاي حقيقي بر عهده مي گيرند. به نظر مي رسد كه نتايج مذكور، با شكل ضعيف الگوي ادوار تجاري حقيقي سازگارتر است.

کلید واژه:

نوسانات تجاري حقيقي(Q4)مدل IS/LM(Q4)نوسانات اقتصادي(Q2)عليت گرنجري(Q2)هم انباشتگي ساختاري خود رگرسيوني(Q4)عرضه پول(Q2)متغيرهاي درونزاي اسمي(Q4)

چارک 1 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک اول تازگی است.
یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع خیلی زیاد است.
چارک 2 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک دوم تازگی است.
یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع زیاد است.
چارک 3 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک سوم تازگی است.
یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع کم است.
چارک 4 این موضوع در حوزۀ علمی خود، در چارک چهارم تازگی است.
یعنی استقبال پژوهشگران از این موضوع خیلی کم است.

موضوعات مرتبط:

آزمون های ریشه واحد اندازه دولت حجم پول داده های تابلویی درآمد نفتی رشد شاخص سهام رشد نرخ اشتغال رشد نقدینگی رگرسیون آستانه ای روش داده های تابلویی سیکل های تجاری شکنندگی مالی قدرت خرید پول مدل اقتصاد سنجی نااطمینانی رشد

مقالات نشریه ای مرتبط:

مقالات همایشی مرتبط:

طرح های مرتبط:

مقالات بین المللی مرتبط:

ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر

ارجاعات:

ثبت نشده است

استنادات:

+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).

APA : کپی

ابریشمی، ح. (1381). منابع نوسانات اقتصادی در ایران. تحقیقات اقتصادی, -(60), 1-58. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=8585

Vancouver : کپی

ابریشمی حمید. منابع نوسانات اقتصادی در ایران. تحقیقات اقتصادی. 1381 [cited 2022May22];-(60):1-58. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=8585

IEEE : کپی

ابریشمی، ح.، 1381. منابع نوسانات اقتصادی در ایران. تحقیقات اقتصادی, [online] -(60), pp.1-58. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=8585.