برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1383 , دوره  8 , شماره  30 ; از صفحه 1 تا صفحه 37 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل كوتاه مدت و بلند مدت تعيين كننده نرخ واقعي ارز در چارچوب سه كالايي: مورد مطالعه ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف اصلي مقاله حاضر بررسي عوامل كوتاه مدت و بلند مدت تعيين كننده نرخ واقعي ارز در ايران مي باشد و در آن به طور مختصر مفاهيم و روشهاي اندازه گيري نرخ واقعي ارز در قالب مفاهيم داخلي و خارجي بيان شده و مروري بر مطالعات تجربي انجام شده بر روي نرخ واقعي ارز در داخل و خارج از ايران انجام گرفته است. اين مقاله به ارائه مدلي جهت مشخص نمودن عوامل تعيين كننده نرخ واقعي تعادلي ارز مي پردازد. سپس نرخ واقعي داخلي ارز براي ايران طي سالهاي 79-1350 محاسبه شده كه اين محاسبه در چارچوب سه كالايي، براساس قيمت هاي داخلي (شامل ماليات) و با استفاده از روش مبتني بر مخارج صورت گرفته است. به منظور بررسي روابط بلند مدت بين متغيرها، از روشهاي رگرسيوني مربوط به سريهاي زماني و تحليل هاي هم انباشتگي استفاده شده است. جهت تخمين روابط بلند مدت بين متغيرها از آزمون انگل - گرنجر، الگوي خود رگرسيون برداري و همجمعي به روش جوهانسن و نيز از الگوي خود رگرسيون با وقفه توزيعي (ARDL) استفاده شده و روابط كوتاه مدت با استفاده از مكانيزم تصحيح خطاي برداري (VECM) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. از تخمين معادلات چنين نتيجه گيري مي شود كه در بلند مدت نرخ واقعي ارز براي واردات با رابطه مبادله، سهم سرمايه گذاري، ذخاير بانك مركزي و درجه باز بودن اقتصاد رابطه منفي و با مخارج مصرفي دولت رابطه مثبت دارد. همچنين نرخ واقعي ارز براي صادرات در بلند مدت با رابطه مبادله و مخارج دولت رابطه مثبت و با ذخاير بانك مركزي و عرضه حقيقي پول رابطه منفي دارد. در نهايت ميزان انحراف نرخ ارز از مسير تعادلي آن در ايران طي سالهاي 79-1350 محاسبه شده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 188
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی