برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

آزمون تجربي مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي در بورس اوراق بهادار تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه حسابداری دانشگاه شیراز
 
چکیده: 

نتيجه تحقيقات تجربي انجام شده در مورد بازار سرمايه مويد اين مطلب است كه قيمت گذاري اوراق بهدار در بازار سرمايه به گونه اي بوده است كه كساني كه ريسك بيشتري پذيرفته اند، در دراز مدت بازده بيشتري نيز به دست آورده اند. يكي از مدل هاي رايج تبيين كننده رابطه بين ريسك و بازده، مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي (CAPM) مي باشد. در اين مقاله سعي شده است تا ضمن تشريح مباني نظري اين مدل و مروري بر آزمون هاي تجربي انجام شده، معلوم شود كه آيا بازار بورس اوراق بهادار تهران، بين ريسك سيستماتيك و بازده سهام عادي ارتباط خطي ساده و مثبت وجود دارد يا خير؟ براي اين منظور داده هاي مربوط به بازده سهام شركت هاي نمونه و بازده گرديد. نتايج به دست آمده نشان مي دهد ريسك سيستماتيك به تنهايي، تغييرات بازده سهام شركت ها را نمي تواند توجيه نمايد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 291
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی